AB
Добрый день, коллеги, кто-нибудь пробовал тренировать RL модели для торговли на бирже? Хотелось понять насколько эффективен RL в этой области где данных не очень много.
привет, Назар :)
Size: a a a
2020 August 23
AB
у нас в группе один чел пробовал
AB
и ещк один знакомый
MS
а почему там данных не очень много?
AB
оба из сколтеча
AN
Я тоже пробовал, сделать прибыльную стратегию управления портфелем на данных получается, но проблемы начинаются, когда начинаешь торговать вживую, все эти задержки передачи сигналов с биржи и обратно, отсутствие ликвидности. проскальзывания, спред снижают прибыльность в ноль) или ниже
AN
т.е. основная проблема - это бекенд торгующего робота
AN
а не сама стратегия
B
Я тоже пробовал, сделать прибыльную стратегию управления портфелем на данных получается, но проблемы начинаются, когда начинаешь торговать вживую, все эти задержки передачи сигналов с биржи и обратно, отсутствие ликвидности. проскальзывания, спред снижают прибыльность в ноль) или ниже
Привет, Андрей, а если эти задержки моделировать во время процесса обучения?
AN
До этого я не дотянул)
KS
я тоже из сколтеча и мне научник как раз предлогал рассмотреть подбную тему rl для портфолио оптимизейшен
B
Интересно то, что может есть работы на эту тему)
KS
я присматриваюсь
KS
пока только академический интеренс
AN
да, сделать хорошую среду моделирования - это горячий топик, так как основная проблема торговли финансовыми инструментами - история не повторяется. Правильное тестирование (backtest) один из самых горячих топиков
AN
условный train validation test - в финансах работает плохо
AN
есть хорошая книга, там описаны многие проблемы с обучением, хоть и не rl https://www.amazon.com/Advances-Financial-Machine-Learning-Marcos/dp/1119482089
AN
и еще вот хорошая статься с довольно кликбейтовым заголовком, однако там обозначены правильные проблемы
https://www.tradientblog.com/2019/11/lessons-learned-building-an-ml-trading-system-that-turned-5k-into-200k/?utm_medium=email&utm_source=topic+optin&utm_campaign=awareness&utm_content=20191211+data+nl&mkt_tok=eyJpIjoiT0RObE5EVXhabVJoTjJNNSIsInQiOiJ0cFg3UkR6TERcL2VwQWU4QU9vQ0NtTjNjdlBaaFhyMlhsc256YVp4MXRhTm1OS2RTOFZLYkNLYWNHVEVETXpOQVU2dUwrc0N6K1hQbityeGkxQkltUEdhandlbFBrRTFURCtnemdRdHg3ckE2a3BOdGtaTUd6RmorZVg1TzlRc1QifQ%3D%3D
https://www.tradientblog.com/2019/11/lessons-learned-building-an-ml-trading-system-that-turned-5k-into-200k/?utm_medium=email&utm_source=topic+optin&utm_campaign=awareness&utm_content=20191211+data+nl&mkt_tok=eyJpIjoiT0RObE5EVXhabVJoTjJNNSIsInQiOiJ0cFg3UkR6TERcL2VwQWU4QU9vQ0NtTjNjdlBaaFhyMlhsc256YVp4MXRhTm1OS2RTOFZLYkNLYWNHVEVETXpOQVU2dUwrc0N6K1hQbityeGkxQkltUEdhandlbFBrRTFURCtnemdRdHg3ckE2a3BOdGtaTUd6RmorZVg1TzlRc1QifQ%3D%3D
N
а почему там данных не очень много?
ну в сравнении с атари, где есть модель среды, поведение цены не удаётся хорошо смоделировать, а раз не достаточно данных для модели среды, то и для rl может не хватить. Но можно пробовать обучать сразу на большом количестве торговых пар.
N
Я тоже пробовал, сделать прибыльную стратегию управления портфелем на данных получается, но проблемы начинаются, когда начинаешь торговать вживую, все эти задержки передачи сигналов с биржи и обратно, отсутствие ликвидности. проскальзывания, спред снижают прибыльность в ноль) или ниже
а на каких данных пробовали, какие модели?