Кибер риск был признан риском №1 для бизнеса

Предварительный обзор опроса риск менеджеров Европы, проведенный Федерацией Европейских Ассоциаций Риск Менеджеров (FERMA), показывает, что рисковики начали активно сотрудничать с IT-специалистами в рамках борьбы с наибольшим риском для компаний.
Из 700 риск менеджеров, которые участвовали в двухгодичном опросе, 37% сказали, что это основной риск для их бизнеса, и что он возрос на 6% по сравнению с 2016 годом.
Исследование отражает позитивный тренд на цифровую трансформацию корпораций и установило, что риск менеджеры используют технологии и инновации. Около 44% используют инструменты для анализа данных и моделирования, а 8% начинают использовать новые технологии, в том числе автоматизацию и блокчейн.
А подвержена ли на Ваша компания Кибер риску?

https://www.strategic-risk-europe.com/cyber-ranked-as-the-number-one-risk-for-businesses--and-risk-managers-are-tooling-up-for-the-threat/1428456.article

Как мы и ожидали, Азия Кредит идёт ко дну.
Ещё один банк, с провальными риск-менеджментом.

https://informburo.kz/novosti/sp-ponizilo-kreditnyy-reyting-asiacredit-bank.html

Почему Казахстан как Тоттенхем?

В очередной раз пиндосы впереди Планеты всей! Согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности от World Economic Forum 2018 (стопудов шарашкина контора, ведь это ж не Астанинский форум) США стали №1.
Для составления рейтинга учитываются несколько показателей, такие как стоимость и скорость запуска бизнеса в каждой стране, отношение предпринимателей к риску и готовность компаний принимать и развивать разрушительные идеи.
«Быстрый и динамичный частный сектор повышает производительность, принимая бизнес-риски, тестируя новые идеи и создавая инновационные продукты и услуги», - говорится в отчете.

А угадайте теперь на каком месте Казахстан??? Тут как никогда подойдет цитата из хорошего фильма Ты как бы и не совсем говно но и до вершин ты не добрался. Как Тоттенхем.
Вот интересно теперь, почему Казахстан со всеми своими «передовыми» программами, типа ДАМУ и БРК, все еще как Тоттенхем? Смотрите сами в отчете, по ссылке можете его найти.  
Если бы Вас попросили идентифицировать риски, которые мешают Казахстану достич свои цели по вхождению в Топ развитых стран мира, какие бы Вы назвали?  
https://www.businessinsider.com/best-countries-to-be-an-entrepreneur-start-a-company-ranked-2018-10

​​Руководство по управлению рисками аутсорсинга. Часть 1

Многие компании в целях оптимизации затрат или как принято называть в целях “Cost cutting”, часть своей операционной деятельности отдают на аутсорсинг. В данном случае есть ряд рисков, с которыми компания может столкнуться. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации мы подготовили ряд рекомендаций, что должен в себя включать контракт, с компанией, поставщиком услуг.

Если вы готовите контракт на аутсорсинг некоторых своих услуг, в контракте необходимо описать сферу действия контракта, определяющего отношения между компанией и поставщиком услуг.

В договоре должны четко указываться права и обязанности каждой стороны, в том числе:

• Обслуживание клиентов и техническое обслуживание
• Сроки контракта
• Соблюдение применимых законов, правил и нормативных требований
• Обучение сотрудников финансовых учреждений
• Возможность субподряда услуг
• Раскрытие клиентской информации или о партнерстве с компанией
• Требования страхового покрытия
• Условия, регулирующие использование имущества, оборудования и персонала компании

В данном посте мы раскрыли только часть пунктов (далеко не весь перечень), которые могут быть указаны в контракте.

В следующих постах мы планируем описать процедуру, которую необходимо проводить при выборе потенциального поставщика, чтобы избежать репутационных и операционных рисков.

#OutsourcingRisk

Риск конкуренции

Пока мы с Вами радуемся и обсуждаем величайшие новости, типа Назарбаев и Макрон впервые встретились и поговорили, Сколько получает аким Астаны https://tengrinews.kz/
Amazon готов сотрудничать с Пентагоном!
На днях была новость о том, что Минобороны США организовали конкурс JEDI (какое же крутое название) Joint Enterprise Defense Infrastructure cloud, который подразумевает разработку технологий облачных вычислений. Победитель конкурса получит $10 млрд. Посмотрите кто еще участвует в конкурсе и ужаснитесь.
США – великая страна, которую нужно защищать! Мы собираемся поддержать Минобороны. Если IT-гиганты повернутся к Минобороны спиной, страна окажется в беде, - сказал Безос.

Нам остается лишь только позвать всех родственников, человек этак 200-300, взять кредит под 30% и закатить той!

https://incrussia.ru/news/bezos-za-sotrudnichestvo-s-pentagonom/

​​Корпоративная культура, или как сделать босса лучше?

В национальных компаниях часто встречаются факты некорректного поведения коллег. Если некорректно ведут себя люди в подчинении их обычно заменяют, если они не родственники (что тоже часто встречается). Но чаще приходится сталкиваться с некорректным поведением руководителей.

Руководители, которые управляют нацкомпаниями часто забывают, что они всего лишь временные управленцы, которые пытаются превознести себя к Олимпу и имитировать себя божеством. Хотим сразу заметить, что многие из этих бывших “полу-богов” сидят в тюрьме либо им запрещено работать на государственной службе. Поэтому бояться их не стоит. Лучше начать работу с ними.
Как описано в книгах по корпоративной культуре, не только ТОП менеджмент компании влияет на культуру компании, но также мидл менджмент и все работники. Поэтому полагаться на манну небесную не приходится. Нужно действовать.

Что делать с руководителем, который ведет себя некорректно?

Ответ невероятно прост. Данная практика идеально подойдет для многих. На ближайшее мероприятие или день рождение руководителя подарите ему сертификат на тренинги по управлению гневом. Если сертификат подарит не один человек, а сделано это будет от лица коллектива и в шутливой форме, руководитель не будет увольнять кого-то одного. Ну и для маскировки приложите коробку конфет. Ведь от подарка тяжело будет отказаться.

Это один из примеров, как можно не напрягая повлиять на руководство.

Если не бороться и не пытаться, эти представители Олимпа будут разлагать культуру и результаты компании будут ухудшаться.
Давайте вместе менять наше государство!
Рухани Жангыру
#КорпКультура

​​CRO и оценка рисков

Оценка рисков может быть неизмерима для некоторых важных классов активов, таких как:

• Недвижимость,
• Венчурный капитал
• Некоторые категории хедж-фондов

Причина трудности оценки рисков их неликвидность.
Также, другие классы активов могут иметь трудности с оценкой рисков из-за короткого промежутка временного ряда (недостаток данных). К ним относятся развивающиеся рынки или первичные размещения ( IPO ).
В некоторых случаях недостающая серия может быть заменена прокси-показателями с использованием подхода к сопоставлению.

В данном случае роль рисковиков заключается, в том, что они должны знать какие есть ограничения при оценке и какие методы лучше использовать. Для этого необходимо изучать прикладные инструменты для оценки рисков, эконометрику, а также машинное обучение.
Мир меняется быстро и не следовать трендам будет большой ошибкой.
Пора действовать

#QuantFist

​​Сбор подписей или поклоны?

Как часто вам приходится получать десятки бестолковых подписей и согласовывать документ/отчеты, чтобы вынести вопрос на правление или Совет Директоров? Думаем такие проблемы встречаются часто.
На нашей памяти, в одной из нацкомпаний Казахстана, был случай, когда мы показывали подписи автору, на что он ответил “Я это не подписывал. Меня подставили”.
До безумия смешно, что все эти подписанты делают это для галочки. Самое главное в этом процессе, что они любят чувствовать себя значимыми и когда к ним приходят на поклон. Лечить эту болезнь крайне сложно, но в данном случае мы хотим поговорить о том за, что они расписываются.
Мы провели небольшой опрос и оказалось многие даже не могут сформулировать почему они расписались.
Во избежания подобных провалов рекомендуем собирать согласования только в электронной форме и обязательно указывать за что расписался тот или иной подписант. На что конкретно смотрел подписант.

Например: Согласовано. Департаментом “ХХХ” была проанализирована модель/документ. Все необходимые показатели отражены, а именно “ZZZ”. Соответствует требованиям компании и департамента.

Если вы считаете это удивительным и недобросовестным, то подобная практика встречается повсеместно.
#Подписанты

Все на FRM

Если Вы планируете свою карьеру в риск менеджменте или хотите понимать риски, Вам необходимо постоянно развиваться. Советую поучаствовать в инфо сессии от GARP и Бюро МФЦА.
Информация по ссылке.

https://www.facebook.com/423402511368055/posts/716991128675857/

​​Адвокаты дьявола или мы все работаем вместе?

Часто мы слышим критику в адрес рисковиков. Говорят, что рисковивики тормозят процесс или усложняют его. Стоит заметить, что обычно рисковики не просто тормозят, они предлагают, как сделать правильно, но это воспринимается критично. Однако рисковики не самая большая проблема. Проблема — это Юристы.

В недавнем разговоре услышал критику юриста, в адрес юристов. Так называемых юристов In-House. Юристы, которые работают на компанию и пытаются выполнять роль Адвокатов Дьявола. В любой спорной ситуации они говорят нет и прикрываются непонятными отписками, а на конкретный вопрос что делать, отвечают мы не знаем. Они хотят увидеть готовое решение и оценить законность, однако, как сделать это они не хотят понимать.

В чем же проблема, и почему компании часто нанимают консультантов?

Проблема в их нежелании или неспособности. Юристы In-House чаще всего Буквоеды, которые не привыкли закрывать сделки. На их фоне юристы из консалтинговых компаний, которые всегда готовы помочь за определенную плату и умеют пользоваться Google, просто боги.  Так вот, чтобы не нанимать без конца консультантов, мы рекомендуем учить ваших юристов как закрыть сделки и пользоваться Google.  А еще неплохо бы, поставить им правильный KPI, чтоб не расслаблялись.
Адвокаты дьявола должны работать на результат, а не на зарплату
#Юристы #Боль

​​Из книги Колоссальный крах здравого смысла: история банкротства банка Lehman Brothers глазами инсайдера

"Отдел управления рисками действовал в крайне сложных условиях. Над этим отделом постоянно висел тиран, который держал сотрудников в ежовых рукавицах. Силой он превосходил любого нормального человека, мог запугать несметные толпы и правил так, что весь мир содрогался от страха. Мозгов у него было с конопляное семя, а воображение как у сельдерея. Этим тираном была VaR. Это сокращение расшифровывается как value at risk, или стоимостная мера риска. Этот показатель измеряет вероятность потерь по портфелю, исходя из статистического анализа сложившейся волатильности цен. Он позволяет определить наибольшие ожидаемые потери при нормальных условиях рынка для заданного периода времени при заданном уровне допустимого риска. В общем, он измеряет страх и надежду."

​​Могут ли модели кредитного риска быть улучшены с помощью обработки текста?

Для финансовых учреждений, которые знают, какие слова, фразы и предложения искать, ответ - ДА.

Несколько лет назад Moody's Analytics посчастливилось нанять стажера из ведущей кандидатской программы по экономике в Европе. В то время кредитный клуб публиковал свои исторические данные об исполнении бюджета, и они включили в файл краткий письменный запрос (вероятно, предполагаемый предполагаемым заемщиком), призывая инвесторов финансировать их кредит. Стажера попросили изучить вопрос о том, будет ли количественный анализ текста полезным при оценке последующего кредитного риска наблюдаемых потребителей.

Аналитики Moody's исследовали несколько разных слов, которые, люди будут использовать при запросе кредитов через платформу социального кредитования. Они обнаружили, что слова, фразы и предложения, предлагающие деятельность по увеличению человеческого капитала (например, «моя дочь выходит замуж»), как правило, снижают кредитный риск. Использование слов, указывающих «отчаяние» или «паника», тем временем резко увеличивало наблюдаемые ставки дефолта, даже после контроля за кредитными баллами и другими обычно сообщаемыми атрибутами заемщика.

Некоторые результаты были довольно грустными - проблемы со здоровьем увеличивают вероятность дефолта, а некоторые из них поднимают настроение. Например, аналитики обнаружили, что люди, которые были недавно безработными, но заимствовали, чтобы что-то сделать с этим, с большей вероятностью смогут ответить по обязательствам, чем те, которые находятся в базовой группе.

Также было обнаружено, что люди, которые пишут на более высоком уровне, измеряемые шкалой Flesch-Kincaid, меньше уходят в дефолтную категорию, чем те, у кого более плохие навыки письма.

Из интервью Tony Hughes (Ноябрь, 2018) .

Справочно:
Tony Hughes является управляющим директором по экономическим исследованиям и аналитике кредитов в Moody's Analytics. Его работа за последние 15 лет охватила мир моделирования финансовых рисков: от корпоративных и розничных рисков до вкладов и доходов. Он также занимался прогнозированием цен на активы и общим макроэкономическим анализом.

Продолжение следует

Как рисковики занимаются самообманом

В последнее время мы все чаще видим как рисковики пытаются получать псевдо-сертификаты по типу ISO31000 и прочие бумажки, которые не приносят пользы.

Стоит объяснить почему это происходит.

В первую очередь требования к рисковикам каждый год увеличиваются, а усидеть на теплом месте становится тяжелее, особенно когда такие "рисковики" никому не нужны на рынке. Поэтому приходится выдумывать. Понятно что ISO31000 несртифицируемый стандарт. Есть также же CIA, который сдать не так-то сложно и он на русском языке. Проверить конечно сложно, что рисковики в 2018 году могут не знать английский или их способности и знания в риск менеджменте слишком малы, чтоб сдавать настоящие сертификаты для рисковиков.

Все кто считают, что этот обман получится продолжать бесконечно, знайте, скоро это кончится и вас уволят

Рынку не нужны слабые рисковики

Если кто-то решил проверить себя и свои знания, рекомендую получить Грант от МФЦА на FRM и попробовать себя в деле.

https://www.facebook.com/423402511368055/posts/724518841256419/

Как стать идеальным CRO. Прогнозы

Говорите просто - так говорят на всех совещаниях, где выступают специалисты по управлению рисками. Это правильно. Не нужно людям из СССР, рассказывать термины, которые они слышут впервые. Они ещё не отошли от ГОСТов, а вы им про Монте Карло рассказываете.

При общении с руководством, которые не шагают в ногу со временем, используйте правило простых вещей. Говорите просто и убедительно. Не говорите о том, насколько была крутая модель, это никого не интересует. Скажите просто, какие у вас получилось результаты. Не все инструментальные переменные, а конечный результат. Если это будет звучать, в стиле "Мы ожидаем, что цена пойдёт вниз", или "Цена будет находиться в коридоре от $55 до $75". Это будет лучше.

🚫Намного убедительнее, чем наша стохастическая модель определила скользящий тренд, при дрифте которого бла бла бла...🚫

Оставьте весь этот пафос для своих коллег по цеху или когда будете мериться кто круче.👨‍🎓

Стремитесь следовать Критике Лукаса, а именно:

Макро-модели должны иметь микро-основания.

То есть, ваши прогнозы должны быть логичными и иметь обоснования. Если у вас спрашивают почему вы ожидаете снижения цен на нефть, вы должны сделать последовательное утверждение.

Например,
Торговые войны США и Китая могут негативно отразиться на спросе и цена снизится.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Критика_Лукаса

​​Как организовать работу Совета Директоров в Казахстане? Начало.

Sir John Harvey-Jones:
Совет директоров должен создавать компанию завтрашнего дня на основе той, которая существует сегодня.

Для того чтобы понять, что из себя представляет Совет Директоров, необходимо разобрать имеющиеся типы, которые помогут понять их роли.

1) Пассивный (Номинальный) - формально выполняет свои функции, не оказывая влияния на деятельность компании.
Деятельность совета осуществляется с позволения главы компании (СЕО). Его основная функция – одобрение всех решений менеджмента.

2) Следующий тип, гарантирующий – основное внимание уделяют отношениям внутри совета. Такие советы встречаются чаще всего в стабильных компаниях, имеющих длительную историю своего существования. General Motors – известная американская автомобильная корпорация, которая зарекомендовала себя на рынке, как одна из стабильных и прибыльных компаний – наглядный тому пример.

3) Ещё один тип - вовлеченный, где СД дает рекомендации менеджменту и помогает руководить компанией. Вовлеченный тип многие путают с вмешивающимся. Но, здесь, принцип работы немного иной.

4) Вмешивающийся. СД вмешивается в решение компании в момент ее кризиса и может принимать весьма радикальные решения вне зависимости от решения СЕО.

5) Оперативно-управляющий - самый глубокий уровень вовлеченности в управление. Примечательно то, что такая модель характерна для недавно созданных компаний (start up). Оно и понятно, ведь контролировать компанию на первых порах не прихоть, а необходимость.

Необходимо, чтобы тип руководства соответствовал потребностям бизнеса и менялся вместе с ним. Для этого следует периодически проводить оценку эффективности работы Совета Директоров, его состава и стиля руководства.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

P.S.
Сэр Джон Харви-Джонс(1924 – 2008) - Английский бизнесмен. Был Председателем СД Imperial Chemical Industries с 1982 по 1987. Более известен по ТВ шоу на BBC,
Troubleshooter (Устранение неполадок).

​​Как организовать работу Совета Директоров в Казахстане? Продолжение.

Совет Директоров должен разрабатывать стратегию своего развития, тесно связывая ее со стратегией бизнеса, в целях повышения конкурентоспособности компании в ближайшей и дальнейшей перспективе.

СД и комитеты

По мере того как круг обязанностей Директоров становился все более обширным, СД создавали все больше комитетов, призванных исполнять некоторые из наиболее трудоемких обязанностей.

Согласно требованиям Британского единого кодекса корпоративного управления все компании, зарегистрированные на фондовой бирже, должны создать у себя комитеты по аудиту и оплате труда, а также, если численность Совета Директоров позволяет, комитет по назначениям на должности.

Независимые Директора

Примечательно то, что во главе этих комитетов должны стоять независимые директора – это конечно идеальный сценарий развития компании.

Независимые директора – это личности, получающие заработную плату установленную компанией, которых привлекают к руководству акционеры компании.

Главная задача независимых директоров – справедливая политика, которая не основана на одной лишь прибыли.

P. S.
Жаль, что независимые Директора, обонкротившихся банков, не справились со своими обязанностями, как и я другие члены СД

​​Как организовать работу Совета Директоров в Казахстане? Заключение.

В предыдущем посте, мы затронули тему глав Советов Директоров, давайте рассмотрим, кто они такие и с чем их «едят».

Обязанности глав СД направлены на эффективность, управление непосредственно самим Советом, а также предоставление реальной и своевременной информации о компании, которая не должна быть искажена ни под каким давлением.

Существуют проблемы эффективности Совета Директоров. Примечательно то, что все приведенные в последующем примеры можно встретить в Казахстане.

Во-первых, у Совета Директоров не хватает знаний в бизнесе, а именно в тех отраслях, к которым они принадлежат.

Во-вторых, превалирует собственный интерес, при котором возможна ситуация, когда у члена СД могут быть акции конкурирующей компании. В таком случае, данная личность не будет заинтересована в росте и прибыли компании. А собственно зачем, когда под боком имеется другой, более прибыльный «кошелек».

В-третьих, фамильярность, а именно Совет состоящий из родственников или близких друзей. Здесь, когда происходит конфликт интересов или большая проблема, которую необходимо решить, ни один член из СД не выскажет объективную критику и не предложит эффективного решения, дабы не ранить чувства ближнего. Поэтому, одно из правил СД на западе, смена всех членов руководителей в течении трех или пяти лет. И это правильно!

В-четвертых, неконтролируемость. Как было сказано выше, СД нужен для осуществления контроля в компании. Тогда, возникает встречный вопрос, а кто будет контролировать их? Поэтому, должна быть независимая роль, контролирующая деятельность СД и человека на эту роль должно назначать руководство по рискам, недаром ведь они считают каждый риск и возможный ущерб компании.

В-пятых, СЕО и глава СД – один и тот же человек. Это большая проблема, к тому же совершенно нелогичная. Ведь получается, что глава СД контролирует и впоследствии проверяет самого себя. А это, в совю очередь, уж точно неэффективно. Поэтому, СЕО и глава СД должны быть разные люди. В Казахстане, кстати, Председателем Национального банка Республики Казахстан и главой Совета Директоров является Данияр Талгатович Акишев. Стоит задуматься, неправда ли?

Совет Директоров – это не просто люди, которые набивают свои карманы деньгами. Это очень серьезные позиции в компании.

Чтобы решить имеющиеся проблемы и применить практику Совета Директоров в Казахстане, предлагаем рассмотреть и в дальнейшем взять за основу Кодекс корпоративного управления Великобритании . Кодекс включает руководство касательно ряда ключевых компонентов эффективной деятельности Совета Директоров. Кодекс базируется на основных принципах успешного управления: подотчетность, прозрачность, этичность и фокус на устойчивой успешной деятельности компании в долгосрочной перспективе.
#BoD #СД
@risktakerskz