Size: a a a

2018 April 23
Risk Takers
Маст рид для тех, кто только начинает свою карьеру! Каким качеством Вы обязаны владеть для того чтобы стать настоящим лидером? Полностью поддерживаю данное мнение, никогда не предавайте свои ценности и взгляды! В управлении рисками это, можно сказать, самое важное качество.
источник
Risk Takers
источник
Risk Takers
Полезная статья для всех начинающих предпринимателей. С точки зрения оценки рисков очень правильный подход. Многие и не знают, что в процессе своей деятельности управляют рисками. На самом же деле, все Ваши действия, особенно при создании и планировании проекта или стартапа, основываются на управлении рисками.
источник
Risk Takers
источник
Risk Takers
Долой пафосный жаргон специалистов и профессионалов! Времена когда знания были чем-то действительно труднодоступным и дорогим прошли. Сейчас нет времени и места работникам, которые используют специфические термины или жаргон на рабочих встречах или в беседах с коллегами, пытаясь показать или доказать свое превосходство или ценность. В наше время все можно найти в Гугле, но нельзя позволять работникам тратить время на это, только лишь ради того, чтобы понять своего коллегу. На это просто нет времени!
Мир так быстро развивается, технологии совершенствуются со скоростью света, конкуренция бешенная. Поэтому одной из основных целей компании должна быть Эффективность! При чем даже такая компания как Тесла и сам Илон Маск продолжают работать над этим, даже оптимизируя свои коммуникации между собой.
Точно такой же подход и подразумевает Корпоративный Риск менеджмент. Для того, чтобы внедрить и интегрировать риск менеджмент в деятельность организации, чтобы применять риск ориентированный подход к ведению бизнеса, профессиональные Риск менеджеры должны, в первую очередь, настроить коммуникации со всеми структурными подразделениями, используя максимально простые и понятные всем слова. Инженеры не знают что такое Риск аппетит, айтишникам легче запрограммировать робота чем вникнуть в  Ключевые рисковые показатели. Все они и так управляют рисками в той или иной степени, даже не зная об этом. Им просто нужно это объяснить доступным языком и не нагружать кучей новых данных с замудренной терминологией.
Внедряйте Риск менеджмент с умом!
Ссылка на сообщение Илона Маска своим работникам в сообщении ниже.
источник
Risk Takers
источник
2018 April 24
Risk Takers
Базовые знания в области управления рисками позволят Вам лишний раз не доверять слухам и сплетням. Вы сможете сами разобраться и проанализировать ситуацию потратив на это буквально 5-10 минут.
Как это и сделал Тимур Абилкасымов в статье ниже. Скорее всего каждый читатель увидит признаки пузыря и поймет, что расчеты при этом  примитивны. Не нужно знать квантовую физику или мехмат чтобы управлять рисками. Все зависит от Вас самих!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1924473464549626&id=100009609738947
источник
Risk Takers
Value at Risk (VaR)
.
Value at Risk, или стоимостная мера риска, считается новым дыханием в риск менеджменте, о котором не заговорил только ленивый после финансового кризиса 2008 года. Хотя, я был слишком ленив и не предал этому должного значения тогда, о чем я позже пожалел. После финансового обвала у этого понятия прибавилось как сторонников, так и оппонентов: оставшихся профессионалов в стороне не было.
.
Что такое VaR?
VaR – это статистический метод, используемый для измерения и количественной оценки уровня финансового риска в рамках фирменного или инвестиционного портфеля в течение определенного периода времени. Данный инструмент используется банками, инвестиционными компаниями, хедж-фондами и другими финансовыми институтами, которые определяют достаточные резервы капитала для покрытия убытков в случае превышения допустимого риска. Несмотря на заявленные преимущества, VaR весьма спорный инструментарий среди светил финансового мира.
Первой причиной для критики является отсутствие единого статистики вычисления, что может занизить или завысить вероятность событий риска. Определенный метод может занизить вероятность, не учитывая экстремальные распределения, или распределения на хвостах кривой нормального распределения (normal curve distribution). Другим фактором является неявность свойства субаддитивности, которое описывается Джорионом (2007) как «слияние двух портфолио не может повысить риск» (merging  two  portfolios  cannot increase risk). Это свойство яро дискуссируется банковскими экспертами, которые получили шквал критики и обвинений за недооценку рисков, приведших к крайним коэффициентам левереджа в портфелях субстандартных кредитов (subprime mortgage portfolio).
Как заполнение пробелов в моделировании VaR, эксперты стали придавать большее значение условному VaR (conditional VaR, CVaR). Оно является продолжением VaR, которое покрывает распределение риска в хвостах нормальной кривой распределения, высчитывающее общую сумму потерь с учетом события убытка. Это вычисляется с помощью ожидаемых средневзвешенных потерь, превышающих VaR. Иными словами, CVaR дает конкретику в плане сколько именно портфолио теряет при событии риска. Однако даже при выявленных плюсах CVaR, финансисты не отказываются от VaR, а предпочитают играть инструментами, комбинируя их и варьируя предложенные методы: исторический метод (historical method), метод вариации-ковариации (method variance-covariance), метод Монте-Карло (Monte-Carlo method). Нам же нужно не отставать от «заморских» коллег и также ловко освоить инструменты!
источник
Risk Takers
Идентификация рисков (Identification of risks).
.
Рассуждая и развивая риск менеджмент, порой уделяется мало внимания самому основному и первичному этапу,- идентификация рисков.  Этот шаг отвечает за раннее определение рисков, препятствующих функционированию и достижению целей компании. Своевременная идентификация позволяет предотвратить или минимизировать потенциальные потери в случае свершения риска. Источников риска может быть множество, поэтому данный этап также отвечает за правильный подбор методик по борьбе с соответствующими рисками.
Для начала следует оценить реальность и актуальность поставленных целей, финансовую часть, график исполнения задач, зрелость компании, ключевые параметры  производительности (key performance indicators, KPI), ожидания заинтересованных сторон и текущий план, внешние и внутренние зависимости, интероперабельность (interoperability), безопасность и другие показатели. Не стоит также исключать прошлый опыт и исторические данные не только данной компании, но и других в секторе. После обширного анализа и выявления рисков данные должны заноситься в реестр рисков и дополнять его.
Классический реестр состоит из описания риска, владельца риска, категории, вероятности, последствий, ответных мер, эффективности мероприятий и тд. Меры по минимизации являются самой объемной частью, потому что видов методик и процедур по борьбе становится все больше. Помимо распространенных типов, как интервью, опрос и SWOT-анализ, современные практики предлагают метод Дельфи (the Delphi Technique), метод Pre-mortem, матрицу вероятностей, VaR и прочее. Эти методы применяются как для качественного, так и количественного анализа идентификации. Концентрируясь на статистической стороне, количественный анализ важен для прогнозирования последствий в монетарном выражении, необходимый для приоритизации рисков, другими словами, downstream effect. В реестре рисков это отражается в графах категории и последствий рисков.
Очевидно, что процесс идентификации рисков затратен и требует определенных знаний, но критически важен. Компании должны взять этот процесс в привычку, потому что с ростом компании риски растут если не кратно, то пропорционально. А цель специалистов по рискам донести мысль, что идентификация рисков - это  постоянный и повторяющийся процесс.
источник
Risk Takers
Немного о кибер рисках.
Кибер риски представляют опасность многим институтам, но более всего банкам. Наиболее частые проявления атак, с которыми сталкиваются банки,- это вымогательства (англ.ransomware), вирусы, отказ в обслуживании, и угрозы фишинга (англ. phishing) электронной почты. У кибер атак огромное количество видов, и частота повторения может быть непредсказуема. Застраховать себя от кибер атаки порой сложно даже крупным банкам с позволяющими ресурсами. Однако инициатива должна идти не только от банков, но и от страховых компаний, которые могут смягчить потери.
Стоит отметить, что с развитием IT-технологий спрос на кибер страхование вырос многократно, но качество еще не достигло надлежащего уровня. В ответ на критику со стороны банков, как MUFG Union Bank и BNP Paribas,  о недоскональном анализе и повсеместной выписке страховых сумм, страховые компании указывают на пробелы в утвержденных стандартах риск менеджмента и нетщательном аудите. Это характерно не для всех. Специалисты из JLT Group и Arthur J. Gallagher & Co. единогласно утверждают, что страховые компании проводят глубокий анализ и основываются на данных. Вдобавок, страховщики отмечают, что банки, покупая страховой пакет, не готовы пройти все проверки IT аудита. Другим препятствием считается недостаточность данных, что ставит моделирование сетевых рисков под вопрос.
Для финансовых институтов кибер атаки являются не только операционными рисками, но и репутационными, подрывая уровень доверия клиентов. Банкам следует расширить реестр/карту рисков (ах да, не у всех же банков есть реестр и карта рисков) и внести защитные меры против интернет-мошенничества как часть антикризисного управления. Инструментами могут стать численные и статистические методы, как анализ чувствительности (англ. Sensitivity-based analysis), метод Монте-Карло, моделирующий вероятность реализаций стохастического процесса, и другие. Государство, перенимая практику регулятора Европейского Союза General Data Protection Regulation (GDPR), может ввести штрафы за недостаточный уровень защиты данных и их утечку. А страховщиков следует обязать проводить мониторинг подверженности кибер атаке, аналогично опыту регуляторного органа Великобритании UK Prudential Regulation Authority (PRA).
В заключении хотелось бы отметить нехватку в Казахстане квалифицированных кадров, а также непонимание многих банкиров о возрастающей проблеме. Весьма сложно отойти от привычек прошлого и жить в современном мире с учетом новых реалиев, но уже пора.
источник
Risk Takers
Важно!
Прекратите использовать выражение Риск-культура. Культура в компании одна, и она может быть благоприятной для управления рисками!
источник
Risk Takers
#риск #менеджмент #государство
Если вдруг, в мыслях перед сном, Вы думаете о том, чтобы сменить сферу деятельности, в виду того, что в данное время риск менеджменту не уделяется достаточного внимания, то следующая ссылочка, надеюсь, хоть немного заставит Вас поверить в светлое будущее нашей профессии.
В нашем любимом "западе" риск менеджмент уже дошел до уровня Гос. управления. Т.е. даже главы стран или правительств также рассматривают отчеты по рискам, только уже на государственном уровне. Представляете какой это уровень и какие там работают специалисты?) Интересно из кого состоит состав Комитета по рискам?)
Это все к тому, что риск менеджмент, как и все остальное, так или иначе получит признание в нашей стране, пусть даже и с небольшим "лагом".
Все будет зависеть от нас самих!

https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-kazakhstan
источник
Risk Takers
источник
2018 April 25
Risk Takers
#управление #рисками 

На последнем тренинге по операционным рискам наш преподаватель, Филип Мартин, спросил как называется наш департамент, мы ответили: "Департамент по управлению рисками". Он усмехнулся и сказал, что название неправильное.
"Вы не управляете рисками. Управляет Ваше руководство, Правление, Совет директоров. Вы даже не риск "менеджеры", Вы специалисты по рискам (risk specialist/professional)". 
Казалось бы, ничего нового он не сказал. Однако в рамках корпоративной культуры бизнес сообщества страны, это важное утверждение. Его должны понимать все, и не только высшее руководство. 
источник
Risk Takers
С окончанием рабочего дня 🕺💃 Хотелось бы узнать, как Ваше руководство относится к Риск-менеджменту?
anonymous poll

Расходы Компании – 15
👍👍👍👍👍👍👍 94%

Инвестиции – 1
▫️ 6%

👥 16 people voted so far. Poll closed.
источник
2018 April 26
Risk Takers
#риск #менеджмент #книги #учебники 
Кто читает книги по риск менеджменту? 
Уверен, что Все ограничиваются только Гуглом, Ютубом, Линктин. Еще немногие, возможно, читают книги друзей, кто сдавал FRM, PRM или CFA. 
Однако если у Вас нет такой возможности, то на Play market есть куча интересных книг. Вбейте в строку поиска Risk management и пожалуйста. Книги по риск менеджменту в проектном управлении, финансовый риск менеджмент, операционный, количественный, в авиации, в платежных системах, в непрерывности бизнеса и еще много чего интересного.
Enjoy!✌
источник
Risk Takers
Рекомендую "Financial Risk Management: Applications in Market, Credit, Asset and Liability Management and Firmwide Risk"
https://play.google.com/store/books/details?id=NxF0CgAAQBAJ
источник
Risk Takers
#операционные #риски 

Если Вы еще не утвердили реестр рисков на 2018 год и еще анализируете информацию по своей компании, то статья ниже подскажет самые актуальные операционные риски в 2018 году. 

И кстати, это на сегодняшний день самый крутой интернет ресурс по рискам!

https://www.risk.net/risk-management/5424761/top-10-operational-risks-for-2018
источник
2018 April 27
Risk Takers
#Этика в Риск-менеджменте

Как Вы относитесь к тому, что Вас
просят поменять мнение в риск-заключении? Наверное негативно 😤

Согласно стандартам GARP (Глобальная ассоциация профессионалов риска) их Члены должны принимать разумные суждения при исполнении своих обязательств, сохраняя НЕЗАВИСИМОСТЬ.
Также Члены GARP НЕ ДОЛЖНЫ сознательно ИСКАЖАТЬ ДЕТАЛИ касающиеся анализа и рекомендаций.

Это не все требования GARP, но мы посчитали их важными, которыми хотели бы с Вами поделиться.
И на последок #совет.
Если Вас постоянно просят нарушать этические стандарты, отмечайте это в заключениях. Ваше мнение не должно остаться незамеченным. Хотя, как показывает практика, лучше уволиться.
источник
Risk Takers
#образование #риски 
Вопрос образования в рисках стоит остро. В местных университетах не преподают, зарубежом дорого, популярные сертификаты FRM и PRM тоже дорого, да и долго. FRM сдавать в среднем 1 год, так как 2 уровня, у PRM уровней и того 4! При этом, объем информации очень большой, а сроки сжатые. Многие просто  не успевают подготовиться и не проходят дальше.

Оказывается, есть решение легче и дешевле! Та же #PRMIA (Международная ассоциация профессинальных риск-менеджеров) предоставляет возможность получить узкоспециализированные сертификаты:

#ССRM (Credit and Counterparty Risk Manager) 

#MLARM  (Market, Liquidity and Asset Liability Management Risk Manager)

#ORM (Operational Risk Manager)  

Цена в среднем 500$ и нет ограничения по времени на подготовку  и дате сдачи экзамена. К тому же можно сдавать в Казахстане. Для банковских рисковиков идеально! 

https://prmia.org/Public/Certificates/Public/Certificate/Certificates.aspx?hkey=91f5d0d1-e2be-4cec-b9cd-f7a74faa6790
источник