Про компиляцию на винде:
тулсет, как видно, переключить удалось на тот, что рекомендуется
C:\src\github\catboost\catboost\python-package\catboost>cl -Bv
Оптимизирующий компилятор Microsoft (R) C/C++ версии 19.13.26132.1 для x64
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation).  Все права защищены.

Число проходов компилятора:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.13.26128\bin\HostX64\x64\cl.exe:        Версия 19.13.26132.1
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.13.26128\bin\HostX64\x64\c1.dll:        Версия 19.13.26132.1
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.13.26128\bin\HostX64\x64\c1xx.dll:      Версия 19.13.26132.1
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.13.26128\bin\HostX64\x64\c2.dll:        Версия 19.13.26132.1
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.13.26128\bin\HostX64\x64\link.exe:      Версия 14.13.26132.1
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.13.26128\bin\HostX64\x64\mspdb140.dll:  Версия 14.13.26132.1
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.13.26128\bin\HostX64\x64\1049\clui.dll: Версия 19.13.26132.1
=================================================================================================================
C:\src\github\catboost\catboost\python-package\catboost>..\..\..\ya make -r -DUSE_ARCADIA_PYTHON=no -DOS_SDK=local -DPYTHON_CONFIG=python3-config
Info: Attention! Using system user-defined compiler: cl.exe (check CC and CXX env vars).
------- [CC] {FAILED} $(S)/catboost/libs/init/init_reg.cpp
command C:\Users\user\.ya\tools\v3\173608136/python C:\src\github\catboost/build/scripts/fix_msvc_output.py cl C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.15.26726\bin\HostX86\x86\cl.exe /c /FoC:\Users\user\.ya\build\build_root\oyu5\000004/catboost/libs/init/init_reg.cpp.obj C:\src\github\catboost/catboost/libs/init/init_reg.cpp /I C:\Users\user\.ya\build\build_root\oyu5\000004 /I C:\src\github\catboost /I C:\src\github\catboost/contrib/libs/cxxsupp/libcxx/include /I C:\src\github\catboost/contrib/libs/double-conversion/include /nologo /Zm500 /GR /bigobj /FC /EHs /errorReport:prompt /Zc:inline /DFAKEID=4342739 /we4013 /w14018 /w14265 /w14296 /w14431 /wd4127 /wd4200 /wd4201 /wd4351 /wd4355 /wd4503 /wd4510 /wd4511 /wd4512 /wd4554 /wd4610 /wd4706 /wd4800 /wd4996 /wd4714 /wd4197 /wd4245 /wd4324 /wd5033 /IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.17134.0\shared /IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.17134.0\ucrt /IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.17134.0\um /IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.17134.0\winrt /IC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.15.26726\include /Ox /Ob2 /Oi /std:c++17 /DNDEBUG /MT /DWIN32 /D_WIN32 /D_WINDOWS /D_CRT_SECURE_NO_WARNINGS /D_CRT_NONSTDC_NO_WARNINGS /D_USE_MATH_DEFINES /D__STDC_CONSTANT_MACROS /D__STDC_FORMAT_MACROS /D_USING_V110_SDK71_ /DSSE_ENABLED=1 /DSSE2_ENABLED=1 /DSSE3_ENABLED=1 /DSSSE3_ENABLED=1 /D_LIBCPP_ENABLE_CXX17_REMOVED_FEATURES /D_WIN64 /DWIN64 /D_WIN32_WINNT=0x0601 /D_MBCS -DCATBOOST_OPENSOURCE=yes -D_LIBCPP_VASPRINTF_DEFINED -D_WCHAR_H_CPLUSPLUS_98_CONFORMANCE_ /DY_UCRT_INCLUDE=C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.17134.0\ucrt /DY_MSVC_INCLUDE=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.15.26726\include /DSTRICT /DNOMINMAX /DWIN32_LEAN_AND_MEAN failed with exit code 2
c:\program files (x86)\microsoft visual studio\2017\community\vc\tools\msvc\14.15.26726\include\vcruntime.h(180): error C2371: size_t: ??; ?  ?

c:\users\user\.ya\build\build_root\oyu5\000004\predefined c++ types (compiler internal)(16): note:  . ? "size_t"

c:\program files (x86)\microsoft visual studio\2017\community\vc\tools\msvc\14.15.26726\include\yvals_core.h(718): warning C4005: __cpp_lib_void_t:  ??

c:\src\github\catboost\contrib\libs\cxxsupp\libcxx\include\type_traits(4771): note: . ?? ? "__cpp_lib_void_t"

c:\src\github\catboost\contrib\libs\cxxsupp\libcxx\include\functional(2376): warning C4005: __cpp_lib_invoke:  ??

c:\program files (x86)\microsoft visual studio\2017\community\vc\tools\msvc\14.15.26726\include\yvals_core.h(708): note: . ?? ? "__cpp_lib_invoke"

Am I doing something wrong?

К слову, у MS в инструкции есть тема с заменой тулсета в vcxproj файле. и вроде как небезрезультатная  (по крайней мере main project собирается), но есть проекты, которые все равно не собираются. я заменил только в main project, сколько при этом будет использовано компиляторов при сборке солюшена - это вопрос

из консольного лога видно будто бы все равно юзается не этот тулсет

к сожалению, придется заменять во всех vcxproj файлах солюшна

еще самый последний WindowsSDK не подойдет, они зачем-то в самом последнем релизе сделали malloc_* символы экспортируемыми из libucrt

Кстати,  а почему у вас не собирается на более новых версиях компайлера? конкретно там в чем проблема? Я, если честно, впервые вижу, что в рамках студии , если мы фиксируем компайлер (vc141 в данном случае), то разные его версии бы отличались по успешности сборки

и что, это ломает линковку?

И какая версия SDK подойдет?

У нас используется stl из кланга

Для того, чтоб поведение на разных  платформах было максимально схожим

Да, ломается сборка так как аллокаторы у нас тоже свои.

И символы маллока уже объявлены.

Думаю это пофиксят наши devtools

Но сейчас так

привет, а что вот с таким делать?  
admin2@machine:/mnt/c/src/github/catboost/catboost/python-package/catboost$ ../../../ya make -r -DUSE_ARCADIA_PYTHON=no -DOS_SDK=local -DPYTHON_CONFIG=/usr/bin/python3-config
Downloading https://storage.mds.yandex.net/get-devtools-opensource/471749/33181104c136139ad565fb3829fb92b7 [..] OK
Downloading https://storage.mds.yandex.net/get-devtools-opensource/250854/807292859 [......................................................] OK
Info: will fetch 'ymake'
Error[-WBadIncl]: in $B/contrib/tools/yasm/yasm: could not resolve include file: bitvect.h included from here: $S/contrib/tools/yasm/libyasm/bitvect.c
Error[-WBadIncl]: in $B/contrib/tools/yasm/yasm: could not resolve include file: bitvect.h included from here: $S/contrib/tools/yasm/libyasm/expr.c
Error[-WBadIncl]: in $B/contrib/tools/yasm/yasm: could not resolve include file: bitvect.h included from here: $S/contrib/tools/yasm/libyasm/floatnum.c
Error[-WBadIncl]: in $B/contrib/tools/yasm/yasm: could not resolve include file: bitvect.h included from here: $S/contrib/tools/yasm/libyasm/intnum.c
Error[-WBadIncl]: in $B/contrib/tools/yasm/yasm: could not resolve include file: bitvect.h included from here: $S/contrib/tools/yasm/libyasm/value.c
Error[-WBadIncl]: in $B/contrib/tools/yasm/yasm: could not resolve include file: libyasm/bitvect.h included from here: $S/contrib/tools/yasm/modules/arch/x86/x86arch.h
Configure error (use -k to proceed)

Привет всем!
Что делать, если сборка Failed с сообщением «can not build one or more deps: oQ_517znOBrJkLcR_NBl3g, p9nMOeI3aMfOUTXVTykFrQ»

Попробуем воспроизвести. Какой у тебя дистрибутив?