BI
Бектестер может работать на тиках.
Size: a a a
2017 August 15
BI
На М1 таймфрейме точность, в принципе, тоже нормальная.
BI
Я еще в бары добавляю инфу о биде/аске на момент открытия и закрытия бара. В своем бектестере.
BI
Это еще немного повышает точность тестирования на М1 барах.
BI
В принципе, на М1 можно тестировать интрадей, среднесрочные и долгосрочные стратегии.
DT
Notepad++ forever 👍 Советую глянуть тестер Gekko, там потенциально похожая штука, на M1 тоже можно тестить.
DT
Если интересно, можем объединить усилия.
А что именно требует допиливания, подключение крипты? В Gekko много бирж уже реализовано, переписывать это на Java, выходит, надо.
BI
Да, Gekko посмотрю.
BI
На счет допиливания. Чтобы подключить крипту достаточно просто сгенеировать контейнеры с котировками нужного формата.
BI
Все остальное должно быть совместимо.
BI
Если интересно, можно завтра созвониться в телеграме. Расскажу детальнее о бектестере.
2017 August 16
BI
Ребят, а кто-то из вас использует JForex API от Dukascopy?
2017 October 24
BA
Всем привет. Кто на связи ? )
BI
Привет!
BA
Привет!
Я вообще сам программист, вот только с гугла сюда приплелся ) Хотел узнать реализованы ли и опробованыли в торговле самоподобные псевдослучайные структуры как эта https://ru.wikipedia.org/wiki/Функция_Вейерштрасса ?
BA
Своими словами могу так: Что если взять: 1) данные диаграмм азлета-падения каждого пункта за 10-ти летний период к примеру. Так мы будем иметь на руках некую волнообразную линию огромной длины. 2) Разделить эту волну, ну к примеру на 4-5 частей. И программно опредлить какой в данном случае метод мартингейла был бы уместен во всех 5-ти случаях.
BI
Я вначале подумал, что ты планируешь искать фрагменты рынка, которые похожи на некоторые псевдослучайные данные. И затем после обнаружения, их прогнозировать используя функцию.
BI
» 1) данные диаграмм азлета-падения каждого пункта за 10-ти летний период к примеру.
Я думаю, в этом будет самая большая сложность. Ведь, если ты будешь брать только фрагменты роста или падения, у тебя алгоритм будет стартовать только после того, как ты идентифицируешь этот рост или падение (в данный момент). И таким образом, часть тренда будет упущена после обнаружения.
Я думаю, в этом будет самая большая сложность. Ведь, если ты будешь брать только фрагменты роста или падения, у тебя алгоритм будет стартовать только после того, как ты идентифицируешь этот рост или падение (в данный момент). И таким образом, часть тренда будет упущена после обнаружения.
BI
А вообще, идею можно попробовать.