С подобной реализацией я лично не сталкивался

Богдан, чтоб ты понимал, я нисколько не трейдер : ) мы просто затронули эту тематику на канале прогеров и я решил обратиться к специалистам вроде тебя. Я понимаю что разговоривать с получайником вроде меня, кеоторый то и мысль сформировать не может, мягко говоря сложновато. )) Ну а на форумах такие идеи кто-нибудь обсуждал, пробовал ?

Попытайся сейчас проследить цепочку мыслей: к примеру я имею стек 100$(максимум сумма которую я готов потерять) и разбив историческую последовательность всех взлетов и падений, поделю на много частей эту волну. И написать прогу, которая бы высмотрела траекторию движения относительно моих ста долларов без потерь. Причем траектории должны быть идентичными во всех частях исторической торговли. Понял? Я не знаю как научно это обозвать. И еще, на твой взгляд не несу ли я ахинею ? )))

Я приблизительно понял твою идею) Постараюсь объяснить максимально без лишних терминов) Смотри, в чем трудность. Идеально одинаковых ростов и падений нет. Бывает разная сила движения цены, разный характер, разные мелкие движения на пути основного, разная длина трендов.

Допустим, ты решил искать только сильные тренды (рост или падение), которые изменили цену инструмента более чем на 5%. Ты нашел таких трендов 100 штук за последние 10 лет. Далее ты подобрал шикарный алгоритм торговли по этим трендам, который показывает хорошую доходность, минимум рисков.

Далее ты запускаешь этот алгоритм на реальном рынке. Идет тренд 3%... 4%... 4.9%. Достигает 5% и ты запускаешь алгоритм, он начинает торговать. Но ты покупаешь или продаешь инструмент, только после того как тренд прошел 5%, упустив эти 5% движения цены. И получается, что весь анализ, который делался ранее неактуальный.

В этом и заключается трудность этой идеи. Нужно эмулировать как будто твой алгоритм начинает торговать спустя 5% движения.

Ну, а после того как тренд прошел 5%, шансы будут чаще всего 50/50. В 50% тренд пойдет дальше. В остальных 50% случаев, тренд закончится.

То есть, базируясь только на этой идее врядли получится безрисковая торговая система.

Ясно. Большое спасибо за столь развернутый ответ. А массив данных, о которых я говорил, есть где скачать одним файлом ?

000101101111111000001110001 в таком типа порядке

Такой формат подойдет?

Time (UTC),Ask,Bid,AskVolume,BidVolume
2017.10.22 21:00:04.809,1.17657,1.17641,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:05.518,1.17658,1.1764,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:06.800,1.17659,1.17641,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:07.405,1.1766,1.17642,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:09.100,1.17659,1.17641,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:09.479,1.17659,1.17643,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:11.676,1.17658,1.17643,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:13.234,1.17658,1.17641,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:14.293,1.17658,1.17642,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:20.224,1.17658,1.17647,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:20.325,1.17673,1.17647,0.37,0.75
2017.10.22 21:00:20.426,1.17676,1.1765,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:20.627,1.17682,1.17651,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:25.268,1.17683,1.17655,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:25.730,1.17681,1.17653,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:27.553,1.17682,1.17654,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:30.639,1.1769,1.17655,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:30.690,1.17682,1.17654,0.75,0.75
2017.10.22 21:00:32.384,1.17685,1.17657,0.75,0.75

Это все изменения цены (тиковые данные).

CSV

Ask — цена покупки
Bid — продажи

да, подойдет, но где тут выше ниже ?

А понял, хорошо!

цена покупки, продажи

Такие данные можно скачать с демо-счета Dukascopy.

Ясно, благодарочка тебе!

Потом заходишь в демо-счет. Далее Tools -> Historical Data Manager
Указываешь нужные инструменты, период времени...

Не за что!