тебе в первом фрейме выдаётся кука сессии. Бразуер её отправялет во второй фрейм, второй сайт эту сессию найти не может (там выше спрашивали про базу) и создаёт новую сессию. Первый фрейм эту session_id отправляет первому сайту, тот её не находит, ну и так далее.