Евгений, спасибо, за подсказку! (тоже пытаюсь потихоньку разобраться со Сфинксом). Только тире надо ставить после номера рисунка. Получается, в конфиге надо написать numfig_format={'figure': 'Рисунок %s'} , а подрисуночную подпись начитать со знака тире.