ИМХО вариант, когда натит сам Прокс - самый неправильный. Конечно, Прокс есть комбайн, который делает всё, не только гипервизоринг, но всё же сетевую маршрутизацию на него вешать мне кажется не комильфо. Да и не удобно.
Лучше третий вариант - ВМ, берущая на себе функцию роутера. Внутри что угодно: pfSense, RouterOS, VyOS, просто Линь