Телеграмм чат группы julialanguage страница 455

Size: a a a

Язык программирования Julia / Julia programming language

2020 January 24

Vladimir Samoylov in Язык программирования Julia / Julia programming language

Речь идёт о данных вот такого рода
Пока Вы не определите формально что на таких данных есть группа , а что нет - задача неопределённая:)

источник

18:07пожаловаться #1

Vladimir Samoylov in Язык программирования Julia / Julia programming language

Ключевой вопрос - что такое «сильно»:)
Поэтому при анализе процессных показателей используют скользящие средние разной длины и одна и та же последовательность может дать разное количество групп

источник

18:10пожаловаться #2

Vladimir Samoylov in Язык программирования Julia / Julia programming language

Если данные имеют физическую природу (или финансовую) - то можно попробовать сделать спектральный анализ и выделить периоды основных колебаний процесса
На основе их и делать первый вариант скользящих окон для средних, относительно которых уже определять отклонения превыщающие статистические на предыдущем положении окна

источник

18:14пожаловаться #3

ЛЛ

Логичный Лесник in Язык программирования Julia / Julia programming language

Kirill Tsaregorodtsev

ну самое дурацкое, что я придумал: накапливать среднее и сравнивать его со следующим числом, если сильно скакнуло, то группа кончилась и начинаем следующую набирать

А, можно, кстати, только тогда скорее всего в группу войдут не все числа, так как размер её не ограничен.

источник

18:27пожаловаться #4

ЛЛ

Логичный Лесник in Язык программирования Julia / Julia programming language

Vladimir Samoylov

Ну по сути Вы практически описали мою задачу. У меня есть алгоритм для нахождения пиков и впадин на исторических данных и хотелось бы сгруппировать пики из одного массива, впадины из другого, чтобы выделить боковик на рынке.

источник

18:30пожаловаться #5

ЛЛ

Логичный Лесник in Язык программирования Julia / Julia programming language

То есть если у нас есть группы и пик и впадин, то на рынке боковик.

источник

18:32пожаловаться #6

ЛЛ

Логичный Лесник in Язык программирования Julia / Julia programming language

Если нет, то это либо флэт в виде треугольника, либо это тренд.

источник

18:32пожаловаться #7

Vladimir Samoylov in Язык программирования Julia / Julia programming language

Я хочу сказать, что тренд недельный одновременно на месячном окне уже никакой на тренд может быть, а локальная флуктуация
То есть тут так вот сразу и не сказать,
Либо явно вводить недельные окно и месячное (к примеру) - у уже свёрткой на них выделять группы

источник

18:39пожаловаться #8

ЛЛ

Логичный Лесник in Язык программирования Julia / Julia programming language

Vladimir Samoylov

Да, там будет явно задаваться таймфрейм.

источник

18:52пожаловаться #9

АО

Андрей Оськин in Язык программирования Julia / Julia programming language

Конечно, это не ответ на вопрос, но может имеет смысл посмотреть существующие решения?

https://github.com/JuliaQuant

GitHub

Quantitative Finance in Julia

Quantitative Finance in Julia has 21 repositories available. Follow their code on GitHub.

источник

18:53пожаловаться #10

АО

Андрей Оськин in Язык программирования Julia / Julia programming language

Я понимаю искушение изобрести что-нибудь простое, но трейдинг он в принципе сложный, люди не просто так работают и что-то придумывают.

источник

18:54пожаловаться #11

АО

Андрей Оськин in Язык программирования Julia / Julia programming language

Извиняюсь за оффтоп

источник

18:54пожаловаться #12

ЛЛ

Логичный Лесник in Язык программирования Julia / Julia programming language

Андрей Оськин

Извиняюсь за оффтоп

Спасибо за наводку - приду домой и посмотрю на либу.

источник

18:56пожаловаться #13

АО

Андрей Оськин in Язык программирования Julia / Julia programming language

Ну, это не либа, это организация.

С практической точки зрения это значит что у них много разных пакетов посвящённых одной тематике.

источник

18:58пожаловаться #14

Kirill Tsaregorodtsev in Язык программирования Julia / Julia programming language

https://julia.quantecon.org/index_toc.html

Тут тоже что-то может найтись

Quantitative Economics with Julia

Table of Contents

This website presents a set of lectures on quantitative economic modeling, designed and written by Jesse Perla, Thomas J. Sargent and John Stachurski.

источник

18:59пожаловаться #15

ЛЛ

Логичный Лесник in Язык программирования Julia / Julia programming language

Kirill Tsaregorodtsev

https://julia.quantecon.org/index_toc.html

Тут тоже что-то может найтись

Quantitative Economics with Julia

Table of Contents

This website presents a set of lectures on quantitative economic modeling, designed and written by Jesse Perla, Thomas J. Sargent and John Stachurski.

🔥

источник

19:31пожаловаться #16

Roman Samarev in Язык программирования Julia / Julia programming language

Касаемо разбиения последовательности по фрагменты по условию. Например, у Ruby есть множество методов разбиения, включая разбивку со своей функцией разбиения по соседним элементам - https://ruby-doc.org/core-2.7.0/Enumerable.html#method-i-slice_when

Попытался найти эквивалент в Julia и не смог. partition() есть, но только на фиксированное количество. Функцию сравнения ему передать нельзя…. Решение мне удалось сделать, но какое-то оно громоздкое….

a = [1, 1.5, 2, 1, 6, 34, 35, 34.5]
b = reduce(a, init = [[]]) do acc, x
    subarr = last(acc)
    if iszero(length(subarr)) 
        push!(acc, [x])
    else
        if (x > last(subarr))
            push!(subarr, x)
        else
            push!(acc, [])
        end
    end
    acc
end |> x -> filter(i -> length(i) != 0, x)

# 2-element Array{Array{Any,1},1}:
# [1.0, 1.5, 2.0]  
# [6.0, 34.0, 35.0]