Опять построение торгового алгоритма, на этот раз часть
номер пять.
Часть
первая,
вторая,
третья и
четвёртая.
Построение торгового алгоритма Часть 5: ОбъёмыЧасто, анализ объёмов называют видом торговой стратегии, но это
не так. Объёмы — это крайне важный индикатор.Объём торгов — это суммарное число лотов / акций / других инструментов, сменивших владельца за единицу времени.
Объём торгов, часто считают в эквиваленте денежных средств.
Пример:За 1 час (Н1), суммарно было продано и куплено 100 000 акций, по средней цене 20 USDt. Объём торгов за H1 составил 100 000 акций или 100 000 * 20 USDt = 2 000 000 USDt.
В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:
1. Любой рынок двигают "большие деньги".
2. Большие деньги или "умные деньги" появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.
Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.
Объёмы важны при анализе
на истории и в динамике, для оценки вероятности движения цены.
На истории они
показывают ликвидность инструмента. Ликвидность — один из основных показателей при отборе инструментов трейдерами. Большой объём торгов, позволяет аккумулировать большие позиции, без движения рынка.
Проскальзывание в ликвидных инструментах
меньше, из-за большего числа участников и исполнения рыночных ордеров (в том числе "стоповых" ордеров sell stop и buy stop), по более выгодным ценам.
В динамике, объёмы торгов не менее информативны.
Пример для лучшего понимания:Допустим вы хотите продать автомобиль за 50 000 USDt, объёмы торгов небольшие, покупателей не много. Вы по-прежнему хотите продать автомобиль и вынужденно снижаете цену до 45 000 USDt. Допустим, объёмов торгов не изменился и находится на там же уровне. Вы и далее будете вынуждены снижать цену.
Вывод: а) Цена инструмента снижается, б) объём не меняется, = с высокой вероятностью цена продолжит снижение.Допустим, цена на данный автомобиль снизилась до 40 000 USDt и вы видите, что
выходят объёмы, т.е. машины по данной цене активно покупают. Можете ставить цену в 42 000 USDt, понимая, что за 40 000 USDt продадите в любой момент.
Вывод: а) Цена инструмента снижается, б) объём растёт, = прогноз - инструмент пойдёт вверх.Конечно, на рынке может быть крупный продавец и он удовлетворит потребности всех покупателей —>
выйдет ещё больший объём и цена локально будет ещё ниже. Именно поэтому, используя только анализ объёмов, невозможно осуществлять вход в рынок. Но это крайне информативный и полезный показатель, который целесообразно использовать в комбинации с торговыми стратегиями, сокращая число вероятных сценариев.
Линейку прогнозов легко свести в таблицу:Цена | Объём | Прогноз
↗️ ➡️ ↗️
↗️ ↘️ ↗️
↗️ ↗️ ↘️
↘️ ➡️ ↘️
↘️ ↘️ ↘️
↘️ ↗️ ↗️
Пользуйтесь!
@cryptonisation#обучениетрейдингу