Построение торгового алгоритма. Часть 4: Каналы. Предыдущие посты:
часть 1,
часть 2,
часть 3.
Торговля каналов — одна из самых распространённых базовых торговых стратегий, которая подходит и новичкам и более продвинутым трейдерам. На её базе часто пишут торговых роботов т.к. торговлю каналов просто формализовать.
Канал — это область графика, где цена инструмента, который находится в восходящем, нисходящем или боковом тренде заключена (условно) между двумя параллельными прямыми которые являются линиями поддержки и сопротивления.
Виды каналов:
● Восходящий (бычий) — направлен вверх;
● Нисходящий (медвежий) — направлен вниз;
● Горизонтальный (консолидация, флэт, плоский) — не имеет выраженного направления.
Канал, который образован двумя параллельными линиями называется равноудалённым. Именно о таких каналах и пойдёт речь дальше (ещё бывают каналы Фибоначчи, линейной регрессии, стандартного отклонения и другие).
Как правильно построить канал:1. Линия (граница канала) проводится исключительно по экстремумам, т.е. вершинам или низинам движения, как было показано на примерах;
2. Цена не должна чрезмерно выходить за пределы линии, при этом небольшой заскок котировок допускается (в идеале и его быть не должно);
3. Необходимо минимум два экстремума для построения канала, как и для проведения любой линии, третья является подтверждающей;
4. Границы канала выступают зонами поддержки и сопротивления для цены;
5. Второстепенным индикатором поддержкой и сопротивления является линия, которую можно провести по середине канала между границами (на примерах пунктирной линией).
Причина формирования каналовРынок имеет волнообразную структуру и при наличии восходящего или нисходящего тренда, график цены представляет собой восходящую или нисходящую волну, которую можно заключить между двумя параллельными прямыми.
Кроме того, институциональным участникам рынка, сформировавшим свою позицию, нужно
двигать цену в нужном им направлении. С этой целью выставляются лимитные заявки через фиксированные промежутки времени с фиксированным повышением или понижением. Таким образом на графике получаются точки, выстроенные на одной восходящей или нисходящей прямой. Эти прямые и есть линии канала.
Если обобщить, то нижняя линия восходящего канала и верхняя линия нисходящего канала образованы действиями институциональных участников рынка. Дополняющие линии канала сформированы рыночными волнообразными механизмами. Это стоит учитывать при торговле каналов.
3 простых правила работы в трендовом канале:● Покупать на нижней границе восходящего канала;
● Продавать на верхней границе нисходящего канала;
● Не работать против тренда.
Каналы, как правило, торгуются на пробой. Это обусловлено высоким соотношением риск-профит.
При наличии пробоя канала в шорт и открытия нового бара (свечи) ниже линии поддержки, открывается позиция шорт (sell order). Стоп-лосс выставляется выше хая предыдущей сформированной свечи (бара). Тейк-профит можно устанавливать выше линий поддержки расположенных ниже или фиксировать позицию вручную при наличии разворотной формации в лонг.
Аналогично торгуются пробои в лонг нисходящих каналов.
Что ещё?● Чем канал старше (построен по более важным экстремумам на старших тайм-фреймах), тем он важнее!
● Для построения каналов всегда используются хвосты свечей.
● Не имеет значения, по каким экстремумам строить каналы - можно брать два минимума и один максимум, а можно и наоборот.
В следующую среду расскажем про работу с объёмами.
@cryptonisation#обучениетрейдингу
