AO
Ахах
Size: a a a
2021 January 23
i
Я думаю около 30. Слишком категоричен
E
Добиваться стационарности датасета нужно лишь если мы пользуемся статистическими методами предсказания временных рядов? Для всяких сеток это же не нужно?
i
Что значит не нужно?
E
Я пока плохо разбираюсь в этом, но когда я читал про ARIMA. было сказано что без стационарности не добиться хороших прогнозов.
i
Прямо вот так было сказано в учебнике?
E
нет, но в каждой статье было сказано, что стационарность нужна
i
стоит во всем хорошо разобраться. Математика не представляет царских дорог. Анализ временных рядов не прощает фамильиярностей
i
Как впрочем и другие мат. дисциплины.
K
Я пока плохо разбираюсь в этом, но когда я читал про ARIMA. было сказано что без стационарности не добиться хороших прогнозов.
ARIMA потому и ARIMA что как раз в ней и зашито приведение ряда к стационарному виду через взятие разностей различных порядков. Без этого это была бы классическая ARMA модель
K
Добиваться стационарности датасета нужно лишь если мы пользуемся статистическими методами предсказания временных рядов? Для всяких сеток это же не нужно?
Детрендирование ряда сеткам, вероятнее всего, также поможет
E
А если я собираюсь с высокой частотностью предсказывать, то чтобы сделать прогноз на обученной на стационарном ряду сетке мне придется каждый раз "стационаризировать" новое полученное значение. Это не будет накладно?
E
по идее не обязательно каждый раз пересчитывать std и прочее
E
и можно нормировать данные
E
а пересчитывать с намного меньшей частотностью
K
А причём здесь стандартная ошибка? Если мы говорим о приведении ряда к стационарному ряду через взятие разности (как делает арима), то вам просто прогнозную дельту на «завтра» нужно будет просто прибавить к сегодняшнему значению моделируемого показателя
2021 January 24
SS
А арима где-то используется? Она же сложна для автоматизации как в мл
E
А причём здесь стандартная ошибка? Если мы говорим о приведении ряда к стационарному ряду через взятие разности (как делает арима), то вам просто прогнозную дельту на «завтра» нужно будет просто прибавить к сегодняшнему значению моделируемого показателя
ой, перепутал с разложением на компоненты
K
Sergey Salnikov
А арима где-то используется? Она же сложна для автоматизации как в мл
Вообще да, согласен. На далекие горизонты арима плоха, так что ее по идее перетренировывать надо часто, так что такое себе...
E
Sergey Salnikov
А арима где-то используется? Она же сложна для автоматизации как в мл
она сложна тем, что в отличии от сеток требует постоянного пересчета для нормального функционирования?