Если не реализовано, можно попробовать явно через две модели решить
Строить две отдельные модели, а потом их объединять через sum_models? Да, вероятно, так можно. Только вопрос в эффективности, когда модели получаются достаточно большие, и их значительно больше, чем две. И не потеряем ли мы при таком подходе часть рассчитанных параметров моделей?
Интересно, как внутри реализовано в fit с init_model? Тоже с предварительным использованием sum_models?
И вопрос к команде КБ всё равно актуален насчёт планов.