catboost.cv делает кросс-валидацию и не делает подбор параметров. Не нужно путать эту функцию с методами подбора параметров, в которых можно получить лучшую модель. Дело не в том, что функциональность подбора параметров в этой функции не поддержана или еще не поддержана, просто это другая функция.
Нет-нет. Насколько я понимаю там речь о том, какую реализацию весов, структуру деревьев, разбиейний, etc выбрать.
Конечно, было бы неплохо переимновать cv
в cross_val_score
для пущей совместимости с sklearn.