get_feature_importance питоновский не считает feature importance даже если в data передать pool, все время моментально выводит один и тот же результат - это баг?
Пропустила это сообщение. Нет, это не баг, это важности фичей. Они считаются по обучающему пулу. Тестовый пул игнорируется при этом (надо на это ворнинг добавить). Он используется для подсчета импортансов других типов.