О, вот чо нашла.
The Interactive window lets you enter arbitrary Python code and see immediate results. Ссылка немного не на то, но, в общем, понятно. Это ссылка по докам на интерактивную консоль вижуал студии. В пайчарме, кстати, есть такая же (при этом пайчарм поддерживает и обычный запуск скрипта интерпретатором).
В питоновской интерактивной консоли интерпретатор запускается с обертками, которые предоставляют дополнительные возможности. Как, например, immediate results. Поэтому мы и видим вывод строки 2+2 без дополнительного принта.
В vs code - чистый интерпретатор, без оберток. Он требует явного вызова print(), если мы хотим увидеть output.
Также можно запустить скрипт из системной консоли через ./hello.py. В этом случае тоже отработает чистый интерпретатор.
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/python/python-interactive-repl-in-visual-studio?view=vs-2019