Презентация (оооочень базовая и на мой взгляд, не слишком работающая) о моделировании позиции в очереди: http://market-microstructure.institutlouisbachelier.org/uploads/91_7%20MOALLEMI%202014-12-paris-mm-queue-value.pdf

С одной стороны, проще надо быть, а с другой стороны, учитывать множество вещей, не впихивающихся в математические модели, особенно непрерывные. Как всегда, впрочем. Но вообще очень познавательная презентация.

Если вы записываете котировки для дальнейшего анализа (а вы ведь записываете?), совет: пишите сырые данные (да, вот прямо этот корявый json) без обработки, timestamp только поставьте. Потому что никогда неизвестно заранее, что вам понадобится, а обработать данные напильником как нужно вы и после успеете.

Это картинка двухлетней давности — мой расчёт внутринедельной сезональности ещё для форекса. Пять дней недели. Видно, как трейдеры сваливают на обед, как входят и выходят с рынка утром и вечером, как нервничают по пятницам, вот это всё. Красиво, но ни к чему не привело. Но надо бы попробовать применить для крипты тоже.

Глава, в которой Мистер Слоупок узнаёт, что у HitBTC тоже есть maker/taker fee schedule. И FIX API.

HN подогнал отличную шпаргалку, много полезного

Как оценить позицию ордера в очереди: http://www.rigtorp.se/2013/06/08/estimating-order-queue-position.html

95% объёма на криптоплощадках — фейк: https://twitter.com/BitwiseInvest/status/1109114656944209921

Всё пропало! Тушёночная невеста нас тут всех разоблачила! (с)

Вангую, что мы прошли криптовалютное дно наконец (not an investment advice). Запомните этот твит (тм).

see?

Любопытный очередной ничего не доказывающий график. Зато красиво!

Раз рынок ожил, запускаю новый large scale market making — это вот за сегодня, с 10K евро начала. Кстати, на этот раз я принимаю новых клиентов, если кому-то интересно — пишите на @atemerev, обсудим.

Очень много людей интересуется, договариваемся, отлично!

Помимо этого нового large scale проекта, я традиционно занимаюсь:

1) бутстрапом (поддержкой ликвидности и объёмов после листинга) ваших криптовалют и даже целых бирж

2) Автоматическая продажа больших объёмов (неограниченных; были успешные проекты с >1000 BTC) криптовалют с минимизацией влияния на рынок. Сюда я привнёс алгоритмы, которые инвестбанки используют для программных продаж и закупок, работает отлично.

Тоже пишите. Ну и про алгоритмы я тоже буду продолжать рассказывать; считаю, что секретов должно быть не слишком много :)

Насчёт маркет-мейкинга — запуск отодвигается на начало мая, потому что чем дальше двигаюсь, тем больше нюансов (технических; алгоритм как раз работает хорошо).

Это была плохая новость. Хорошая новость, что я тут увидел на рынках такое... на всех хватит!

^ (технические проблемы устранены; осталось выспаться и можно начинать)

А пока что Эксключивчик: тот качественный контент, ради которого вы, дорогие телеграмослушатели, приходите на этот канал (спасибо!)

Малоизвестная компания Cray без объявления войны не приходя в сознание выпустила новый язык программирования для параллельных высокопроизводительных вычислений, Chapel.

Брать его тут: https://chapel-lang.org/, а посмотреть что он умеет и офигеть здесь: https://chapel-lang.org/presentations/ChapelForATPESC2016-presented.pdf

Если вдруг у вас дома не завалялось Cray-кластера из Top500, то CUDA тоже поддерживается, прямо сейчас.

Лично я следующий симулятор пишу вот на этом, чего и вам желаю.

@oleksandr_now посоветовал книжку, рецензию на которую я опубликую, как дочитаю. Начинается она так:

“Understanding the various sections requires a practical
knowledge of ML, market microstructure, portfolio management, mathematical finance, statistics, econometrics, linear algebra, convex optimization, discrete math, signal processing, information theory, object-oriented programming, parallel processing, and supercomputing.”

Ну мы же с вами тут не какие-нибудь лохи? Разберёмся.

Приятно быть пrавым! Твит от начала апреля кстати, когда всё ещё было по 4100.

И кстати с днём рождения меня!