E
я как раз делаю вектор предсказний
Size: a a a
2021 May 19
E
и напоролся на то что линрег и сетки могут в вектор аутпута
E
а бустинги нет
G
Только основанные на анализе слов в интернете)) да и то не сразу
E
и пришлось писать функцию которая пересчитыает индикаторы и сдвигает окно на 1 и добавляет цену
G
Ты классификатор делаешь?
G
Или регрессор
G
Я не уверен, но скаляры будут точнее вектора
E
вообще мне советовали классификтор делать, но я регрессором занимался
E
всмысле предсказания лишь на 1 шаг?
G
Да и два варианта как я описал. Или в плане сразу на 100 шагов вперёд делать?
E
я делаю на 14
E
это примерно 3 секунды
E
вообще в след раз буду брать научника у которого мало курсачей, а то оказалось, что у моего таких как я 20 человек и он просто игнорит)
E
а раньше я не понимал эти мемы про научруков)
G
Я это на англе находил, тоже типа курсача. Надо гуглить, там вроде даже код был
2021 May 20
2
Привет.
1. Если говорить про страдению с одиним активом(акции, фьючерсы и тд), то базово это трендследящие стратегии и контртрендовые(они же покупка и продажа волотильности).
2. Дисперсия(она же волотильность) будет нестационарна и для изменений цены, нужно нормировать данные на волотильность перед тем как подавать их на вход мл.
https://long-short.pro/post/gotovim-tsenovye-dannye-pravilno-chast-1-uzhasy-geteroskedastichnosti-201/
https://long-short.pro/post/gotovim-tsenovye-dannye-pravilno-chast-2-v-poiskah-luchshey-normirovki-489/
1. Если говорить про страдению с одиним активом(акции, фьючерсы и тд), то базово это трендследящие стратегии и контртрендовые(они же покупка и продажа волотильности).
2. Дисперсия(она же волотильность) будет нестационарна и для изменений цены, нужно нормировать данные на волотильность перед тем как подавать их на вход мл.
https://long-short.pro/post/gotovim-tsenovye-dannye-pravilno-chast-1-uzhasy-geteroskedastichnosti-201/
https://long-short.pro/post/gotovim-tsenovye-dannye-pravilno-chast-2-v-poiskah-luchshey-normirovki-489/
E
Ого! Спасибо большое, не задумывался о таком. А что можно сделать, если даже после умножения цен на 1000, чтобы дельта была не совсем копеечная, у меня в таблице много нулей. Точность после запятой в несколько знаков + высокая частота данных не позволяют получить много информации о колебаниях цены
2
Можно уменьшить частотность данных. Во первых, это избавит от риска того что ты витоге будешь сильно зависеть от экзекьюшена и стратегия в бою будет сливать, так как скорее всего твой экзекьюшн будет далек от приемлемого; во вторых, на менее частотных данных меньше шума и проще вытягивать сигнал.
E
А если делать не регрессию, а классификацию изменения цены, то в случае если в окне, которые хотим предсказать у нас цена изменилась вверх выше нужного нам процентного порога а потом либо до этого также вниз изменилась выше порога, то это просто ввести для таких случаев ещё один класс?
0 : threshold < k
1: threshold > k вверх
2: threshold < вниз
3: threshold > k, вниз и вверх, либо вверх, потом вниз
0 : threshold < k
1: threshold > k вверх
2: threshold < вниз
3: threshold > k, вниз и вверх, либо вверх, потом вниз