давайте в бан его

Очевидно это опять Вадим

Done

и какая у него была цель? По типу  "стучитесь в личку-  буду вешать лапшу"?

Видимо

Всем добрый вечер. Созрел такой вопрос. Разрабатываю мл модель для высокочастотной торговли. Не с целью заработать, а просто курсач пишу. Есть два вопроса. Во первых где можно почитать про простые стратегии торговли, потому что одно дело сгенерировать предсказание цены на k шагов вперед, другое дело составить стратегию, которая позволяла бы хоть что-то нестыдное делать.
Еще вопрос. Везде пишут, что важна стационарность временного ряда, и что если учить модель на ценах, а не на изменениях цены к предыдущему значению, то модель может себя плохо вести, если курс резко вырастет, резко упадет. Допустим я дифференцировал временной ряд, но что делать, если я хочу обучать не только на разницах цены, но и на значениях тех. индикаторов, они жезависят от конкретной цены и их никак особо не скроешь. Вообще, пока писал вопрос, понял, что можно просто также их дифференцировать) Или это уже тогда хрень выйдет. Индикаторы если что: MA EMA MIDPOINT UPPERBAND MIDDLEBAND LOWERBAND KAMA VMA VDEMA VKAMA TRIX RSI ROC ROCP PPO. Если честно не знаю какие формулы в нескольких оттуда, но большую часть понимаю.

а, забыл, там где V это тех индикатор, примененный к объему торгов

т.е исходные данные это close и vol

Просто бери значение ((t-1) - t)/1, так не важны будут цифры. Учить на ada и багинге будешь?

За аду и бэгинг не шарю. Да все скромно: lstm, linreg, mlp, еще хочу lgbm подтянуть если успею

а бэгинг

понял

Керас?

да

Просто написал ml, а это dl вроде как. Ну не важно, понял

да там дл такой

одно название

Из всего описанного юзал только lstm. Данные были такие, как я описал. Если питон, то через pct_change функцию делай. Ещё по поводу предсказаний, можно обучить одну модель, ей подставить значение, получить результат и его загнать снова в неё и получить следующее, а можно обучить отдельную на t+2,t+3 и т.д. Везде результаты будут разные.Ещё можно сделать вектор предсказаний вместо скаляра, но это уже сложно, не уверен что тебе нужно так заморачиваться для курсача, там данных много надо. Ещё лучше для каждого актива иметь свою модель, а не одну универсальную.

Интересно, какая модель могла предсказать сегодняшние отжиги в крипте? По моему мнению, никакая)