В рейтинге участвует:

групп:

каналов:

Виртуальный сервер на SSD - недорого!

Аренда выделенных и виртуальных серверов (VDS/VPS), хостинг, аренда IP-адресов, администрирование, круглосуточная поддержка

qwarta.ru подробнее

Резервное копирование с проверкой на вирусы!!!

Удобный сервис создания резервных копий на любой сервер сети интернет. Отслеживайте изменения, проверяйте на вирусы. Надежно защитите свой бизнес!

go.backupland.com

Выбираете сервер? Любая конфигурация на заказ!

Аренда физических серверов любых конфигураций под любые запросы - 1С бухгалтерия, игровые сервера, нагруженные проекты, интернет-магазины!

qwarta.ru подробнее

Size: a a a

Алготрейдинг

266 membersпожаловаться на группу
2018 July 06

BI

Bogdan Ivaniuk in Алготрейдинг
2008.09.01  8:00  24.574  24.5745  24.5661  24.5661  19

В 2008.09.01, 8:00 цена была 24.574. Но не понятно это была цена покупки или продажи.
В реальном рынке есть всегда цена покупки (аск) и цена продажи (бид). Разница между ними — спред.
Можно найти какого-то брокера и посмотреть какой у него средний спред. Хотя бы за последнее время.
И его использовать в бектестировании. Ухудшать себе цену на этот спред.
источник
03:25пожаловаться#1

BI

Bogdan Ivaniuk in Алготрейдинг
Еще желательно учитывать комиссию. Она, как правило, тоже есть у всех брокеров)
источник
03:25пожаловаться#2

BA

Bonny Aroma in Алготрейдинг
а volume это че
источник
03:26пожаловаться#3

BI

Bogdan Ivaniuk in Алготрейдинг
Суммарный объем сделок (на этой площадке) в какой-то единице измерения (например, миллионы USD или количество контрактов...).
источник
03:27пожаловаться#4

BA

Bonny Aroma in Алготрейдинг
Bogdan Ivaniuk
Суммарный объем сделок (на этой площадке) в какой-то единице измерения (например, миллионы USD или количество контрактов...).
ясно
источник
03:28пожаловаться#5

BI

Bogdan Ivaniuk in Алготрейдинг
Я буду спать) Спокойной ночи
источник
03:28пожаловаться#6

BA

Bonny Aroma in Алготрейдинг
Bogdan Ivaniuk
Я буду спать) Спокойной ночи
давай - покеда )
источник
03:28пожаловаться#7

BI

Bogdan Ivaniuk in Алготрейдинг
По поводу спреда.
Dukascopy говорят, что у них средний спред на USD/RUB 80.9 пункта
То есть, это 0.00809
источник
03:34пожаловаться#8

BA

Bonny Aroma in Алготрейдинг
Bogdan Ivaniuk
По поводу спреда.
Dukascopy говорят, что у них средний спред на USD/RUB 80.9 пункта
То есть, это 0.00809
ясно
источник
03:35пожаловаться#9

SP

Sergey Poulikov in Алготрейдинг
Bogdan Ivaniuk
Распределение вероятностей срабатывания TP/SL всегда пропорционально размеру TP/SL с учетом спреда.
То есть, если ТР в 2 раза меньше SL, шанс сработать TP в два раза выше.

Поэтому, получается такая формула вероятности срабатывания SL:

SLp = 1 - (SL - spread) / ((SL - spread) + (TP + spread))

В твоем случае (и если спред = 0), тогда получается
1 - (32.5 - 0) / ((32.5 - 0) + (0.5 + 0)) = 0.01515
Вообще то при random walk вероятности уйти в одну сторону на 32 пункта и вероятность уйти в другую сторону на 0.5 равны
источник
06:42пожаловаться#10

D

Dmitry in Алготрейдинг
s0menickname
Да. Я бота для битмекса написал, пытаюсь понять, может ли он быть прибыльным хотя бы в теории. Вот (говно-)код, если интересно:
https://gitlab.com/somenickname/stupid-market-maker
GitLab
Sign in
ММ - это сложная система, базирующаяся на разных факторах, включая недешевую low latency инфраструктуру, модель управления рисками,  большие обороты торговли в целях получения сниженной комиссии. такие системы пишутся на компилируемых языках типа C, либо используют вставки на ассемблере. Чтобы забрать спрэд недостаточно выставить 2 ордера, т.к. есть ещё такие же желающие. плюс ещё есть арбитражеры.
источник
08:35пожаловаться#11

BI

Bogdan Ivaniuk in Алготрейдинг
Sergey Poulikov
Вообще то при random walk вероятности уйти в одну сторону на 32 пункта и вероятность уйти в другую сторону на 0.5 равны
В идеальных рандомных условиях -- да. Реально же, рынок ходит с амплитудой 2х в два раза реже, чем на х. При чем, на FX маркете там такие ровные числа получаются при подобном анализе.
источник
09:46пожаловаться#12

BI

Bogdan Ivaniuk in Алготрейдинг
Поэтому не вижу смысла использовать ложные предположения. Хоть и они более правильные с точки зрения математических определений/терминов. Лучше использовать то, что лучше всего приближено к рыночным реалиям.
источник
09:48пожаловаться#13

SP

Sergey Poulikov in Алготрейдинг
ну во первых изначально в вопросе звучало - елси принять на веру, что цена меняется случайным образом
во-вторых - ваша формула она мне кажется в целом некорректной, по этому формуле делаем TP +1 SL - 99 и имеем систему с вероятностью 99% прибыльную
источник
09:50пожаловаться#14

SP

Sergey Poulikov in Алготрейдинг
в третьих по поводу амплитуды, все сильно зависит от самого x
источник
09:51пожаловаться#15

s

s0menickname in Алготрейдинг
Sergey Poulikov
ну во первых изначально в вопросе звучало - елси принять на веру, что цена меняется случайным образом
во-вторых - ваша формула она мне кажется в целом некорректной, по этому формуле делаем TP +1 SL - 99 и имеем систему с вероятностью 99% прибыльную
Вероятность прибыли 99%
Вероятность убытков 1%
Но проигрываешь в 99 раз больше
источник
09:52пожаловаться#16

SP

Sergey Poulikov in Алготрейдинг
s0menickname
Вероятность прибыли 99%
Вероятность убытков 1%
Но проигрываешь в 99 раз больше
ну это примерно как скзаать у меня в кошельке 99 долларов, но это 1 доллар
источник
09:53пожаловаться#17

SP

Sergey Poulikov in Алготрейдинг
вероятность прибыли 99% подразумевает прибыль в 99 случаях из 100
источник
09:53пожаловаться#18

SP

Sergey Poulikov in Алготрейдинг
по поводу рыночных реалий, они не противоречат "правильным с математической точки зрения", дело просто в том, что random walk это очень простая модель, рынок сильно сложнее и эта модель не может описывать его в достаточно точной мере
источник
09:54пожаловаться#19

s

s0menickname in Алготрейдинг
Sergey Poulikov
вероятность прибыли 99% подразумевает прибыль в 99 случаях из 100
В 99 случаях из 100 ты выигрываешь x, но в 1 случае проигрываешь 99x.
источник
09:58пожаловаться#20