s
Ну ты по истории его протестируй сначала, как советовал Богдан, а потом уже....
Мне нужно для этого бэктестер писать.
Size: a a a
2018 July 06
BI
Зря ты так. На самом деле, на любом рынке есть рабочие (прибыльные) алгоритмы. Просто на разных рынка разная сложность этих алгоритмов. На FX/NYSE нужна команда и грамотный подход. На молодых рынках сделать такое проще.
BA
Зря ты так. На самом деле, на любом рынке есть рабочие (прибыльные) алгоритмы. Просто на разных рынка разная сложность этих алгоритмов. На FX/NYSE нужна команда и грамотный подход. На молодых рынках сделать такое проще.
Ну не знаю, спорить не с тану
s
@ibogdan
А твой бэктестер опенсорсный?
А твой бэктестер опенсорсный?
BI
@ibogdan
А твой бэктестер опенсорсный?
А твой бэктестер опенсорсный?
Нет, но если тебе интересно объединить усилия, могу поделиться.
BA
@ibogdan
А твой бэктестер опенсорсный?
А твой бэктестер опенсорсный?
ты с телефона пишешь?
s
Нет, но если тебе интересно объединить усилия, могу поделиться.
Понятно, жаль. Я вряд ли смогу чем-то тебе помочь.
BA
Зря ты так. На самом деле, на любом рынке есть рабочие (прибыльные) алгоритмы. Просто на разных рынка разная сложность этих алгоритмов. На FX/NYSE нужна команда и грамотный подход. На молодых рынках сделать такое проще.
есть вопрос
s
ты с телефона пишешь?
Код с компьютера, сообщения сейчас - с телефона.
BA
Код с компьютера, сообщения сейчас - с телефона.
ну я так и понял, видно что медленно
BA
Код с компьютера, сообщения сейчас - с телефона.
Богдан куда-то пропал у тебя спрошу значит )
BI
Я пока еще тут)
BA
Я пока еще тут)
о, слушай
BA
Я пока еще тут)
Я не игрок на бирже, но все же азартен по своему и мне интересна тема мартингейла. Что если взять историю котировок любой пары и на длительном временном интервале попробовать в цикле запихнуть все случаи попадания в мартин гу скажем из 12-ти шагов. Эти данные потом можно как-то сопоставить на будущее ? Может ли в них проявляться закономерность хоть в чем-то ? ) Или это все вахуй ? ))
s
Я не игрок на бирже, но все же азартен по своему и мне интересна тема мартингейла. Что если взять историю котировок любой пары и на длительном временном интервале попробовать в цикле запихнуть все случаи попадания в мартин гу скажем из 12-ти шагов. Эти данные потом можно как-то сопоставить на будущее ? Может ли в них проявляться закономерность хоть в чем-то ? ) Или это все вахуй ? ))
Прости, не удержался.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартингейл#Пример
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартингейл#Пример
BI
Мартингейл — это просто всего лишь один из способов управления риском. Сама идея мартина не прогнозирует рынок. То есть, мартин можно использовать в паре только с какой-то торговой идеей.
Если эта идея дает вероятности 50 на 50 (заработаешь или потеряешь), то мартингейл всего лишь тебе даст иллюзию прибыльности
Если эта идея дает вероятности 50 на 50 (заработаешь или потеряешь), то мартингейл всего лишь тебе даст иллюзию прибыльности
s
Прости, не удержался.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартингейл#Пример
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартингейл#Пример
TLDR: у чистого мартингейла мат. ожидание прибыли равно нулю.
BI
Другое дело если есть в основе какая-то хорошая торговая идея — тогда уже можно к ней цепить мартина и тестировать. Есть клиенты, которых такое может заинтересовать. Психологически смотреть на работу мартингейла приятно)) Много мелких прибылей))
s
Добавляешь комиссии/рибейт - получаешь минусовую или плюсовую стратегию.
BI
Но серьезный инвестор никогда не пойдет на мартина.