Не фиатных рынках ещё сложнее. Я думаю, что если в космос вместе слетать, то может что-то и срастётся)

да маркет-мейкеры там конечно же есть, хотя пока мне не попадалось информации о том что кто то сильно зажимает там использование api  - у Bittrex например в доке написанно We are currently restricting orders to 500 open orders and 200,000 orders a day.  (хотя конкретно у них api плохо задокументированно и обрезанно по сравнению функционалу ордеров по сравнению с web версией и даже вебсокетов нету чтобы на стрим подписаться можно было)

если я правильно вас понял, вы рекомендуете лучше тратить время на исследование не таких очевидных стратегий, которые работают на крупных таймфреймах?

Стратегии LFT более востребованы, т.к. их масштабируемость велика. А HFT нужно прятать в портфеле, смешивая с другими стратегиями.

Портфель из очевидных стратегий тогда будет представлять собой неочевидный микс.

а ктонибудь использует quantconnect или quantopian для тестинга стратегий? или чтонибудь типа https://www.backtrader.com

т.е готовый фремворк/платформу

- просто интересно если кто использует насколько эти штуки упращают жизь и чем усложняют

и еще если в друг кто знает чтонибудь подобное на JVM, дайте пожалуйста ссылку

Тихо

смотрел lean и zipline. библиотеки хорошие. под lean даже есть генетический алгоритм для оптимизации на базе accord. но чтобы досконально понять, какие у них есть подводные камни, нужно пробовать писать стратегии. А камни наверняка есть.

Ковырять все платформы в надежде выбора оптимальной можно долго. Почему-то у многих проблема с интеграционным АПИ. Торговать должен не там, где хочешь, а там, где есть подключение. Или навязывают только бары, когда нужны тики.

@dperepadya спасибо.
а в lean есть walk forward тестинг и подобные? - я просто туториалы их поделал, попускал готовые стратегии  и создалось в печатление, что там из коробки тестирование сводится к базовому репорту по типу того, что есть на tradingview но не более. Не могу просто от делаться от впечатления, что вроде как вещи про тестирование стратегий о которых пишут в книжках должны быть в готовых платформах но по факту они там либо отсуствуют либо есть не в полном виде и в резуальтате возможно все же проще собирать все самому из отдельных компонентов но под свои нужды.

>>> Торговать должен не там, где хочешь
У lean я так понял, что не обязательно пользоваться ихними подключниями для торговли а можно взять исходники, дописать свое подкючение и хостить самостоятельно.

Zorro пробовали

смотрел немного, планирую еще глянуь по подроднее - но там главное, что плохо это то чо win only и на C писать наверное не очень эффективно будет

ну и без сорцов (

Курс по созданию прибыльных торговых роботов https://goo.gl/irbD8W

Скиньте пожалуйста ссылку на lean.

dimkin https://github.com/QuantConnect/Lean

http://lean.io

👍

Ок

Стратегия мартини кто то знаком?

Улучшеный Мартингейл ?