Hard Play
Как вообще правильно написать формулу на лимитные ордера, что бы если цена как можно дольше была в диапазоне сжатых скользящих ближе друг г другу выставлялись сетечные лимитки?
Если основываться на этом видео, то надо сравнить, сколько баров выполнялось условие ((Е_кор - Е_длин)/Е_кор) > Кзапас/1000
И если число таких баров меньше 20 - то лимитки через 0,5 пунктов, если от 21 до 30 - уже 0,37 и т.д.
Другой вопрос. Вот выставили сетку. Бот по ней отработал весь флэт - всё супер.
А потом пошёл тренд. Безоткатный эдак на недельку, или очень резкий, процентов на 25% от цены (а такое вполне бывает, можно посмотреть на недавнее движение фьючерса на Газпром).
И у нас вся сетка встала в контр-тренд.
Когда крыть позицию по стопу?
Сколько уровней сетки использовать?
Шаг сетки делать динамическим, или статичным? (Если пошёл тренд, можно расширять шаг сетки, чтобы позже бот вставал в контр-тренд).
Мне кажется, такой контр-трендовый робот может давать долго по чуть-чуть прибыли, а затем сразу заберёт много.