@JaguarRX окей

Всем привет. Сейчас в группе в 5 раз меньше человек, чем в прошлой, но активность намного выше, что очень радует. Я пока не участвую в обсуждении т.к. только изучаю S#. Еще недавно наткнулся на другой проект http://o-s-a.net (не реклама). Вроде полностью открытый код и прочие плюшки, но по функционалу может немного уступать сток шарпу. Может кто уже пробовал, поделитесь впечатлением?

Я не пробовал, будет, что посмотреть. :)

Глянул мельком, ИМХО. Лицензия открытая Apache 2.0, как и у S#.API, вот код: https://github.com/AlexWan/OsEngine Выглядит, как более легковесное решение по сравнению с S#. Скорее всего, ниже порог вхождения. Особенно учитывая базу готовых роботов (хз, открыт код именно роботов, но бесплатные вроде есть). Как я понял, идет сразу с GUI. И даже доки в формате pdf какие-то есть. Сам не потороплюсь изучать, потому что предпочитаю интерфейсы, унификацию и масштабируемость. Скорее всего окажется, что S# более проработан в этом плане.

Я вообще считаю, что писать робота сразу C# не продуктивно. Предпочитаю перепробовать кучу идей на R с бектестами. На R я точно не буду ограничен всякими библиотечками, чтобы поизвращаться над стратегиями и идеями. А потом переписать на C# или прям из C# R запустить в качестве мозгов робота, если скорость алгоритма не критична.

Сделать норм робота нужно начинать с тестирования идеи: тут конечно S# не лучший выбор, и такие платформы как R/Matlab могут быть удобней в части мат.инструментов и проведения торговых итераций. Но там нет данных, и чтобы их сохранять и затем загружать удобней через S#, чем через txt/csv форматы. Так что получается что и  этом этапе S# тоже помогает

Да, с данными есть проблемы. Хотя для R куча данных открытых, особенно для иностранных бирж. Но в целом, да. Я вижу так: с помощью стокшарпа закачиваешь данные в облако. Потом Rишь в этом облаке. Потом прогоняешь на S#. Затем продакшен.

Я так-то даже с Bloomberg Terminal на R заливал данные одно время.

Кстати, у чуваков с o-s-a тоже сборщик данных есть. Учитывая модульность, можно комбинировать со S#.Data, типа того.

На тф М1 и синебольшими суммами возможно и так. Но с крупными лотами и если брать уровень hft (timeframe ниже м1), то там еще возникает проблема устойчивости прибыли стратегии к микрострукруре рынка, те изменениям ликвидности и эластичности в различные моменты времени) - тут мат. пакеты вообще бессильны

А в чем проблема, если есть тиковые данные?

Скорее я бы сказал, что нехилая часть тестирования стратегии типа hft приходится уже на продакшен по сути. Мы даже деньги специально выделяли, чтобы проверить реакцию стакана на разного рода наши действия. Это вообще не забектестить. :(

Из тиковых данных нужно сделать стаканы, чтобы смоделировать исполнение заявки.

В пакетах по умолчанию таких модулей нет, нужно делать самим. В S# такой функционал есть.

Ты имеешь в виду если у тебя есть "тиковый" стакан?

Да, я че-т не припомню, чтоб такое было на R, не искал. Но чет мне кажется, что и ты плохо гуглил. ;) Надо исключительно на английском гугле и по английски

Нет. Тики это поток сделок. Я имею ввиду доступные обьемы в стакане для исполнения заявок.

цеховики, давайте обсудим quant2quant

давно там не был, но ранее там был отличный форум

Ну я и назвал это "тиковым стаканом", не знаю как точнее. То есть у тебя есть все изменения 5 лучших позиций стакана в любое любое время.