А у меня ее нет

Поищите на Kaggle по тегам credit score.

Постановка задачи сложненькая, и без хитрой обучающей выборки вряд ли решаемая.

По моему опыту работы в кредитных картах, есть два типа кредитного риска:
1) Заёмщик мудак и/или мошенник, и деньги возвращать в принципе не особо собирается. Таким лучше вообще нисколько денег не давать. Выявить таких можно по данным из интернета (их продают так называемые data management platforms). Задача - убедиться, что этот человек вообще реальный (например, у него правдоподобные аккаунты в соцсетях, имеет нормальную работу) и не оставляет очевидных негативных следов (ходит на сайты онлайн-казино, не состоит в группе "ненавижу коллекторов", не разыскивается ФССП и т.п.). В принципе, мудаки и мошенники везде примерно одинаковые, поэтому многие DMP и кредитные бюро (да-да, многие современные КБ работают не только с кредитной историей) с удовольствием продадут вам какой-нибудь кредитный скор, позволяющий таких выявлять.
2) Заёмщик настроен кооперативно, но испытывает финансовые проблемы и не очень хорошо их менеджит. Таким деньги давать можно, но сумму и срок рассчитывать так, чтобы ежемесячный платёж не превышал определённой доли дохода. Да-да, доход тоже можно предсказывать, и опять же DMP или КБ могут продать вам оценку этого дохода, а ещё лучше, если вы сможете потребовать справку с работы, пенсионного фонда или налоговой о зарплате. Такие справки продаются, но те, кто их подделывают, уже попадают в категорию (1). Какую именно долю дохода не должен превышать платёж? Это очень зависит от того, на что вы даёте кредит и какая у вас ЦА, и этот параметр, не зная специфики вашего бизнеса, не подобрать.

Мы даём кредиты студентам

В основном на обучение, но ещё можно на машину/компьютер

А вообще, по-хорошему, для "хороших" клиентов размер и срок кредита можно подобрать только экспериментально: случайно назначать их заёмщикам, и смотреть, какая группа приносит больше денег. Причём следить надо не только за кредитным риском: размер и срок влияют и на вероятность того, что клиент откажется от вашего предложения, и на величину процентных платежей, и на вероятность досрочного погашения. "Из головы" это всё оценить сложно, нужно подбирать A/B тестами.

Тогда нужно скорить их родителей) Стандартными методами.

Отчаянная затея))

Стартап)

В том-то и дело, что к нам будут обращаться студенты, которые не могут взять кредит непосредственно в банке, потому что за них не могут поручиться родители

Потому что родители бедные или по иной причине

Понятно.
Ну в любом случае, кажется, что здесь основное узкое место - доход этого студента. Вам придётся теми или иными способами убеждаться, что у него вообще есть бабло.

Таак, запахло МФО и займами под >9000%

Либо - кредит выплачивается после окончания вуза, когда студент начинает работать. Тогда попробуйте добавлять фичи типа ВУЗа, специальности, среднего дохода выпускников итд.

Да, именно так.

Студент начнёт оплачивать кредит после обучения

Вначале будем брать студентов только из хороших ВУЗов

Прогугли student loan risk management, мб чего найдётся

С обучающей выборкой возни будет много, конечно)

Тогда я ещё такое накину. В целом, кажется, что платежеспособность студента через 3+ года во многом определяется даже не тем, где он учится (многие ли из нас работают по специальности), а тем, насколько чувак в целом клёвый. Целеустремлённый, проактивный, нетупой, и в целом приспособленный к жизни и к социальным взаимодействиям. Кажется, такие вещи часто пытаются измерять HRы, когда нанимают студентов на не-слишком-технические стажировки (потому что на технических проверяют тупо хард скиллз), и, может быть, у HRов и можно какую-нибудь методику позаимствовать.