я, если честно, не знаю как под капотом работает PowerBI. и как он будет выкачивать данные. вот и говорю, что если использовать только одну ноду SQL-сервера все может загнуться.
там несколько варинатов, можно выкачивать все и уже строить агрегации на основе выкаченных данных. Можно включить режим прямых запросов, причем запросы там получше, чем у Entity Framework например.