G
> log(1.5)
[1] 0.4054651
> log(0.6)
[1] -0.5108256
[1] 0.4054651
> log(0.6)
[1] -0.5108256
Size: a a a
2019 December 25
G
если мы перейдем в логарифмическую шкалу то че же получается а
G
аааа там об этом и написано
G
в конце, то есть этот самый Георгий Полевой в общем-то здраво сказал, не?
AA
пробежался по статье особо не глядя на цифры и графики, зато в комменты заглянул:
А чего, в целом кратко резюмирует мораль статьи? Матожидание каждого шага положительно, но уже на двух шагах в 3/4 случаев игрок оказывается в минусе.
ПМ
А чего, в целом кратко резюмирует мораль статьи? Матожидание каждого шага положительно, но уже на двух шагах в 3/4 случаев игрок оказывается в минусе.
В целом про то, что эргодическая гипотеза - плохо, а потому мы должны перейти к эргодичной экономике (wut?)
ИЭ
пробежался по статье особо не глядя на цифры и графики, зато в комменты заглянул:
Ну это и есть неэргодичность
ПМ
Ну это и есть неэргодичность
Неэргодичность это равные средние по ансамблю и времени.
ПМ
ПМ
наоборот
ПМ
опечатался дважды и один раз исправил одну из ошибок, получил неправильное предложение :С
G
офигенная статья, я чет об этом и не думал, хотя эргодичность на случайных процессах у нас была
ПМ
Да в реальных моделях учитывают все эти свойства естественно.
ПМ
Это просто вода про то, что все считают неправильно. Хотя на самом деле все уже давно считают модели с учетом подобных вещей.
AA
В целом про то, что эргодическая гипотеза - плохо, а потому мы должны перейти к эргодичной экономике (wut?)
Мне кажется, автор скорее про то, что надо явно учитывать наличие/отсутствие эргодичности в процесссах?
В реальных эконом. моделях не шарю, но в институтской теории игр и часто в анализе рисков на коленке этот вопрос опускается, так что в каком-то виде проблема есть.
В реальных эконом. моделях не шарю, но в институтской теории игр и часто в анализе рисков на коленке этот вопрос опускается, так что в каком-то виде проблема есть.
ПМ
Мне кажется, автор скорее про то, что надо явно учитывать наличие/отсутствие эргодичности в процесссах?
В реальных эконом. моделях не шарю, но в институтской теории игр и часто в анализе рисков на коленке этот вопрос опускается, так что в каком-то виде проблема есть.
В реальных эконом. моделях не шарю, но в институтской теории игр и часто в анализе рисков на коленке этот вопрос опускается, так что в каком-то виде проблема есть.
ну в современном мире в экономике юзают довольно таки сложные модельки, которые пришли целиком из физики, и развивают их физики, а посему это все учитывается
H🐈
Да в реальных моделях учитывают все эти свойства естественно.
жалко только, что в реальности, эти модели плохо работают :(
ПМ
теория игр это ж не конкретная модель
ПМ
жалко только, что в реальности, эти модели плохо работают :(
вполне работают
H🐈
вполне работают
крайне сомнительно
ведь речь идет о мейнстримной кейнсианской модели экономики
но, например, концепция совокупного спроса по Кейнсу не имеет ничего общего с реальностью: в модели Кейнса не учитываются структура спроса и структура предложения. При большой разнице структур спроса и предложения товары не будут распроданы, даже если величины совокупного спроса и предложения совпадут
ведь речь идет о мейнстримной кейнсианской модели экономики
но, например, концепция совокупного спроса по Кейнсу не имеет ничего общего с реальностью: в модели Кейнса не учитываются структура спроса и структура предложения. При большой разнице структур спроса и предложения товары не будут распроданы, даже если величины совокупного спроса и предложения совпадут