KK
окей, элементов вектора
Size: a a a
2021 April 13
KK
Вы вопрос не понимаете или это просто замечания к формулировке?
ЕТ
Вектор: (1, 2, 3)
A
я хочу сказать, что вектор генерируется функциями типа
rnorm()KK
его элементы - случайные величины, в чем проблема?
A
для нормального распределения можно задать только среднее и дисперсию. Но это среднее и дисперсия вектора, а не его элементов
KK
ну короче я нашла вот это и кажется это оно
https://habr.com/ru/company/infopulse/blog/279647/
https://habr.com/ru/company/infopulse/blog/279647/
A
ну вот какая дисперсия у 1 в этом векторе из 3 элементов?
KK
я же не знаю какое там распределение, тут просто значение случайной величины
KK
опять же, это вопрос непонятен или просто меня просвещают по поводу формулировок?
A
это по существу: можно сделать одно из двух, или вектор по среднему и дисперсии, или многомерные данные по ковариационной матрице и средним значениям
A
вектор по ковариационной матрице создать невозможно
KK
не очень понимаю, почему нельзя сгенерировать случайный вектор, элементы которого имеют такую-то дисперсию и между собой такую-то ковариацию?
понятное дело, что сгенерированный так вектор - это просто константный вектор, но я же таких векторов вообще говоря буду генерировать много
понятное дело, что сгенерированный так вектор - это просто константный вектор, но я же таких векторов вообще говоря буду генерировать много
KK
ну можно написать не 5000, а 1, разве нет?
ЕТ
Вы хотите сделать вектор, каждое значение которого является значением из некого распределения, что ли?
KK
да, и чтобы эти случайные величины были зависимы с такими-то ковариациями
ЕТ
Вот и поняли запрос.
AP
В пакете mars есть то что вам нужно, я это делал очень давно когда моделировал изменение портфеля
KK
Всё получилось, всем спасибо