если сильно не замарачиваться - можно попробовать запускать xgboost из caret - там и удобная функция поиска по сетке есть, и встроенная предобрабока данных
в обычных скриптах работает останов по брейкпоинту. F10/F4 тоже работают. ничего не замечено. с пожиранием памяти - не сказал бы что сильно больше, чем раньше. считал большой файл в память - у меня rsession примерно 2.5Г съел. а rstudio ~200мб значится. система win7 x64.
"я все понял" (с) Винни-Пух точки останова для Shiny работаю только в Server(), а в скриптах - только после Source, а я наивно проверял через Run, разумеется это не работало