Не очень понимаю о чём вы
Браузер видит заголовок set-cookie в ответе, но не устанавливает куку из-за домена, на сколько я понимаю
Вам надо проксировать запросы со своего дев-сервера чтобы это побороть (чтобы браузер думал, что запрос вы отправляете на тот же домен, где находится ваше фронтенд-приложение)