Ну, формочки то могут быть простые, а полей у объекта огромное море :) Кроме того он может подписаться на кучу событий и сигналов, тем самым тормозить всё приложение.
Плюс не стоит забывать, что конструктор != инициализация, и если в диалоге есть обновляемые состоянием приложения поля, то при повторном показе их надо переинициализировать, и это должен быть отдельный метод, либо реимплементация show, а не конструктор.