Иммутабельные объекты нужны для сохранения всего дерева объектов, на которые ссылается continuation. Иначе, откат к предыдущему состоянию будет неполным (хотя это тоже бывает полезным).
А замораживание на манер нэйтива на JVM не натягивается, я понимаю?