Стоило бы проверить. На Джулии есть пакеты как для разреженных матриц, так и для разных методов линейной алгебры. Поэтому запросто может быть так, что it just works.
Посоветуйте про Марковские цепи примеры решения задач или теорию на русском английском, можно для трейдинга. На projecteuler.net некоторые задачи думаю порешать так, но как подступиться пока не понял.
Но вообще если набрать Conjugate Gradient - миллион либ. Заблудится можно. Есть даже с применением CUDA.
Если вам нужно просто решить задачу - ищите репозиторий с хорошими стандартами разработки. Если стибрить код для зачёта в универе - то наоборот попроще.