Сегодня Bitmex в честь наступающего Новjго Года🎄 раздает трейдерам 40-100% скидки на рипл (XRP). Все вы знаете, что из-за проблем с американским регулятором произошел массивный дамп этого скама.
Существуют срочные контракты на Bitmex с низкой ликвидностью. Вчера цена на мартовском фьючерсе XRP опускалась к 1 сатоши, но купить по низкой цене было невозможно, все это произошло в течении минуты и цена возвратилась к относительной норме. Но сегодня опять цена на мартовском фьючерсе показывает паническое снижение. Это происходит потому что:
а) контракт мало ликвидный
б) дата экспирации контракта еще далеко, т. е. недавно запущенный, поэтому и меньше ликвидности в сравнении с декабрьском фьюче
в) сквиз вниз к 1 сатоши выбил все позиции покупателей, т. е. уменьшил ликвидность еще больше.
В течении 10 минут цена из 830 сатош (на декабрьском фьюче цена 1144 сатош) упала на 50% до 402 сатош. В течении следующих 10 минут, цена возвратилась обратно к цене 830 сатош. Так почему я это пишу и как на этом заработать?
Срочные фьючерсы имеют определенный % корреляции с ценой на базовый актив. Например до новостей по риплу, корреляция между ценой бессрочного и срочного мартовского контракта была в районе 3-6%. После дампа, разница до сих пор составляет ~35-40%. Это ненормальная ситуация, задача биржи и маркет-мейкеров обеспечивать приемлемый уровень корреляции цен срочных контрактов. В конечном итоге, корреляция возвратится к своим прежним значениям 3-6%. Выводы напрашиваются сами собой. Мне самому удалось купить XRP со средней ценой 572 сатоши, о чем я написал в свой
чат сейчас цена 890 сатош. Подведу краткие итоги:
1️⃣ Если вы хотите прямо сейчас купить XRP на ближайший месяц, два или три (ко времени экспирации контракта, когда цена максимально близка к базовой цене), покупайте со скидкой на мартовском контракте (без плеч).
2️⃣ Цена срочных фьючерсов имеет определенный % корреляции с базовой ценой актива. Определите средний процент корреляции и когда во время панических распродаж вы видите что корреляция срочного фьюча и базовой цены актива сильно выше/ниже среднего уровня, вы будете знать что на этом можно заработать.
3️⃣ Практически во всех подобных случаях нельзя брать позицию с плечами, если не хотите получить ликвидацию. Без плеч такая сделка не будет иметь никаких торговых рисков, а потенциальная прибыль может быть очень неплохой.