П
1) если небольшой багаж, то можно сделать его «хрупкий» и при посадке в Москве попросить маркировать его «delivery at aicraft» (DAA). В этом случае чемодан сдаете у самолета и получаете его так же при выходе из самолета. Его не выгружают на багажную ленту. С большим чемоданом это не прокатит. Но если у вас оплачено место багажа и с собой чемоданчик (не ручная кладь), но весом 15-20кг. То в принципе такой вариант должен пройти.
2) при оформлении билета через агентскую билетную кассу, можно выписать весь маршрут в одной брони, в этом случае а/к видит все сегменты и технически может выписать бирку багажную до конечного пункта с маркировкой «transfer»