Соответственно заголовки идут уже вне ссылки, и соответственно попадают под шифрование https, как и тело запроса. Но в заголовках данные никто не передаёт. Там только хранят метаданные, куки, токен уже после авторизации и т.д., но не передают в них данные типа логин/пароль. Данные чаще всего кладут либо в тело запроса (методы delete/post/put из популярных), либо в query string (метод get), так вот в query string небезопасно, посколько эти параметры будут видны в любой программе мониторинга локальной сети