Начнем...
Немного предыстории, торговать алгоритмически мы начали в апреле сего года, за апрель заработали чуть больше 10 % на капитал, к сожалению, когда мы начинали торговать не вели точную статистику изменения капитала, поэтому предоставить график роста не могу, НО если кому будет интересно какие сделки мы делали, то это все есть и особо скурпулезным и любопытным могу их предоставить.
Вкратце о методах нашей торговли, торгуем мы тренд и пробой, знающим/понимающим объяснять ничего не надо, не знающим... познавайте, госопода.

За основу нашей алгоритмической деятельности взяли зенбота, вот ссыль https://github.com/DeviaVir/zenbot

Скажу сразу, что мы не используем те стратегии, которые в него зашиты, все наши страты самописные, а коли так то нам пришлось не много дописать зенбота, чтобы он работал так как нам надо, поэтому будте готовы его дописывать/доделывать.

еще мы к нему прикрутили шорты, а в ближайшее время запустим торговлю через протокол websocket , точнее сказать не торговлю, а получение сделок через этот протокол, пришлось к нему обратиться так как через rest запросы стали попадать на бан от биржи бинанс, сейчас zenbot-ws работает в режиме тестирования.

от слов к делу, вот наша доходность с мая по текущий момент

вы скажите что не фонтан, но нужно понимать что рынок большую часть времени падал, а у нас шорты появились только в середине июня

итак не много статистики:
- апрель +10 % ( с хвостиком)
- май -1,84%
- июнь -3,82%
- июль +8,9 %

максимальная просадка от максимума счета составляет -5,53%

шарп, сортино, коэффициент восстановления, мат ожидание, дисперсия... на мой взгляд на текущий момент по реальным торгам нет смысла считать так как история реальных торгов небольшая, могу написать эти коэффициенты на исторических данных, но не знаю есть ли в этом смысл, все равно навряд ли такие показатели повтарятся, но если надо, то пишите в личку тогда выложу... но там конечно отличные показатели, если будет в реальных торгах показана хотя бы половина, то я думаю будет уже отлично.

Биржи на которых мы торгуем:
- Бинанс (только лонги, основной капитал там)
- Кракен (шорты и лонги)
- Битмекс (только шорты, в шорт только биток)

Валюта, почти вся ликвидная, на бинансе это биток, эфир, лайткоин, нео, биткоин кэш, бнб.
На кракене это в лонг риппл, в шорт эфир.
На битмексе как уже писал это шорт битка.

вот так выглядет комбинация ЛОНГОВЫХ страт на битке на истории

вот так на эфире

бнб

лайткоин

нео

биткоин кэш

конечно, прошлая доходность не в коей мере не гарантирует будущую и у нас остается только надежда, что рынок сильно не изменится и будущая дохдность будет хотя бы частично совпадать с прошлой и у нас будет это пресловутое положительное математическое ожидание которое на длительгном промежутке времени даст нам хорошо заработать.

комбинированные доходности представленные выше, это набор стратегий торгующих на одной монете, этот набор я переодически пересматриваю и если вижу что стратегия начинает значительно отклоняться от своего расчетного значения (т.е. ловить лишние стопы, ловить ложные пробои, стратегия перестала брать движения на которые она рассчитана), то в этом случае я пересматриваю эту стратегию меняю  параметры, возможно меняю ее полностью (меняю логику) в редких случаях отключаю.

Вот например график доходности биткоин кэш, видно что вроде как все норм было, системы взяли движ, а потом раздали всю прибыль в рынок… надо смотреть в чем там дело .