Вы имеете в виду split-tunnelling, который предлагают некоторые провайдеры VPN. У меня понятие о нормальности VPN немного другое, поэтому я использую OpenVPN клиент на VPS, так как сам контролирую логи, не привязан к проприетарным приложениям и так далее, стоит всего пару долларов в месяц и меня устраивает вполне. Есть роутер, который может держать тоннель открытым и умеет пускать через него не весь траффик, а использовать простую таблицу маршрутизации. То есть вот этот сплит делать не на уровне приложения, как в вашем VPN, а на сетевом уровне. Это очень удобно, потому что имея дома 8 девайсов, которые смотрят в интернет, можно не ставить VPN на каждый и не конфигурять отдельно, а просто поднять один раз тоннель на роутере, прописать нужные настройки для конкретных девайсов и пользоваться, но для этого нужно знать destination IP.