Переключиться надо на solid и в настройках рендера нажать на cast shadows
Дак оно у меня тень так и отбрасывает, только очень грубо, квадратиками. Если размер кубика на сцене увеличить, то алиасинг получше становится, но хочется понять, есть ли другие настройки