Тут уже был вроде скрин с формулой. Если не хотите заморачиваться с математикой, то просто - контракты номинируются в $, но расчет идет в BTC, таким образом,если у вас позиция в лонг, то при падении курса битка биткоинов на обеспечении позиции нужно все больше больше так как контракты inverse типа. Пример - пусть у вас 1 контракт в лонг XBTUSD при цене 20к баксов  и гарантийное обеспечение по нему (или маржа по нему) 5000 сатошей. При падении битка до 10к маржа уже  нужна 10 000 сатошей, а если падаем до 5к уже 20000 сатошей. Предположим уже вас только 10000 сатошей доступны для позиции. После пролома битком отметки 10к$ позиция будет ликвидирована.

На самом деле, не усложняйте себе жизнь. Если использовать плечо не более 1-7 и ставить стопы ликвидация вас не будет волновать. Проблемы начинаются при усреднии и прочих сделок с совестью.

На эфире кто-то решил встать в лонг на всю котлету со всеми плечами. 😬

Привет. Спасибо за Бетховена