Дериватив - то же самое что и фьючерс?

да

Почему?

последнее слово

Удобно ли торговать с индексом?

есть другие варианты?

Значит у меня стоит стоп на 6500, в стакане допустим уже 6600, а цена индекса 6499

То мой стоп выполнится по рынку на 6600-50?

цена индекса нужна для закрытия кварталов

Но позиции ликвидируются ведь по индексу или по последней цене?

по индексу вроде

Маркировка?

Кто-нибудь знает почему на битмекс такой высокий своп начисляется по ETHUSD. И почти всегда положительный.
Даже когда цены резко падают, все равно лонги платят шортам, хотя раз цены падают, то открытых сделок short должно быть больше. Как будто кто-то намеренно выкупает объемы ниже mark-price в заданном интервале, так чтобы цена в стакане всегда была чуть выше чем mark price.

почему при падении должно быть больше шортов?

потому что цена может снизится только если открыто больше taker ордеров short чем taker ордеров long

логично

возможно в глубине стакана всё иначе

тогда начисление начисленного свопа было бы около 0 в сумме. А тут обратная картина: эфир падает, а short-позиции еще и профит от свопа получают.
В контракте XBTUSD все логично: когда цена падала short позиции платили long позициям (что мы сейчас и  видим),
а когда росла - long позиции платят short позициям.
Но в случае с ETHUSD
Если цена стоит на месте, то long позиции платят конский размер выплат, а если растет - еще выше.
В то же время вот если цена падает, то long позиции получают и убыток и платят своп.
Кто-то определенно выкупает объемы так чтобы цена в стакане была выше mark price.
Но кто и зачем?

по глубине рынка лонгов больше

пофиг на глубину рынка - своп начисляют на рыночные цены. От того насколько рыночная, то есть лучшая цена отличается от Mark Price и зависит своп.
Даже если в глубине где-то стоит огромный объем, на величину свопа он не окажет никакого внимания, так как он не влияет на лучшие цены никак.
На лучшие цены влияют taker ордера и