сам шелл собран компилятором а-ля сигвин
ну, все правильно, сигвин - это дистрибутив GNU для ядра Windows. Точно так же как GNU Parabola/Linux - это дистрибутив GNU под ядро Linux.
Там внутри стоит компилятор GCC и Clang, их порты адаптированные под Windows. Все честно собирается под виндовую платформу.
в принципе, ты можешь взять и выковырить какой-то софт из дистрибутива Cygwin или Msys2 и запускать их совершенно отдельно от Cygwin или Msys2. Нужно будет только все DLL-ки поскидать в одну директорию
собственно я так все и делаю, потому что руками насобирать нужные dll-ки в винде - это насилие над человеком