Можно делать это с помощью HttpInterceptor, и это рекомендованный способ в случае если ошибки надо обрабатывать очень по-типовому. Но похоже, HttpInterceptor работает только если он указан в списке провайдеров в AppModule. Если указать его в провайдерах моего lazy loaded feature module, его конструктор не вызывается, и функция intercept не вызывается тоже
вообще странно что интерсепторы в лейзи не сработали. А сколько раз HttpClientModule импортится в приложении?