у меня проблемы пока версионирование стакана переварить
к примеру чтобы обучать или хотябы прогнать простую стратегию нужно “окна” формировать
снапшот стакана делаю при каждом изменении. понятное дело что одного компа не хватает в памяти это держать

может тоже снапшот через минутку делать

я раз в минуту пишу в базу свои уровни и дисбалансы, это по факту отражение стакана, по нему потом можно понять что происходило с динамикой и скормить это на этапе обучения. Весь стакан мне кажется писать нет смысла, и потом слишком много бестолковых данных выйдет

уровни у меня средневзвешенные, они в целом отражают что происходило в стакане

нам ведь тенденцию надо уловить, а не  увязнуть в деталях

Может у кого есть история CME bulletin за несколько лет?

я в оффлайн. Всем пока

короче вот такую теорию протестить https://www.quantalgos.ru/?p=2833  
не среднее а “бурю в стакане” так скажем

Извините, что пишу 😢 а по какой формуле считается RSI на tradingview? Перебрал все формулы из справочников - что то не точно совпадает с ними 😭 иногда плюс минус пять 😭

Спасибо, большое! Я уже примерно подогнал формулу из инвестопедии 😩 Там сложность была в том, насколько глубоко он просчитывает ema 😩 Ведь функция как бы бесконечная

А как вы псевдозаявки учитываете? И заявки от маркетмейкеров?

А что делаете, если фонд какой-нибудь выходит, например? Видел такое в 18м году, или 17.. Кароч, когда на Дерепаску санции кидали.
Фонд выходил рыночными заявками.

Я работаю на битмексе в основном, там можно получить стакан в разрезе по котировкам с объемами по ним, далее я делю биды и аски по объему на 4 ценовых уровня, далее в рамках этих уровней считаю средневзвешенную цену.

При оценке использую средние за скажем 4 часа и сравниваю с подобным диапазоном ранее для вычисления динамики.

Далее все это в комплексе анализируется и используется лишь как дополнительный параметр принятия решения.

Ещё есть usdtbd - том лот 1000000 $. Даже не знаю, кто из брокеров позволяет этот инструмент смотреть.

Всем привет. Кто как разрабатывает и тестирует ботов для крипто бирж. Т.е. какие языки/фреймворки для разработки и в чем их можно протестировать (на истории)?

я все сам написал, включая фреймворк, язык php+mysql+redis, но система многопоточная

вообще нет никакой разницы. надо делать на том, что знаешь. чтоб сконцентрироваться на задаче, вон НОРО на 1с пишет вообще

Скорость исполнения как то влияет?

Ну если конечно это hft