Size: a a a

Алготрейдинг

2020 August 31

а

артем новиков... in Алготрейдинг
Toroboan
Бахнул свою предикшн систему на основе тех анализа со стоп лосами. Когда прогоняю 10 тикеров в течении 2х недель стабильно получаю результат 1 правильный лонг к 2 не правильнвм (т.е. 1000 профитных лонгов и 2000 вышел по стопу) менял параметры у всех индикаторов, менял размер стоп лоса (он у меня процентный). Что я делаю не так? Почему в плюсю не иду?
Думаю тут причина в том, что нужно прогонять для mean revearsing и trend folowing
источник

а

артем новиков... in Алготрейдинг
Не бывает такого что одна система работает и там и там в +
источник

а

артем новиков... in Алготрейдинг
Эмпирическим путем в тслаб выяснил что причина слива в этом
источник

а

артем новиков... in Алготрейдинг
Опять таки , это если брать в расчет какую то сессию
источник

а

артем новиков... in Алготрейдинг
Если без сессии, круглосуточно торгуется, то тут в разы сложнее
источник

T

Toroboan in Алготрейдинг
Alexander
При таком винрейте у тебя профит в среднем должен превышать потери как минимум в 3 раза, чтобы выходить в плюс
На самом деле так и есть. Тейкпрофит стоит в 3 раза больше чем стоп лосс. Но я хотел бы в количестве выигрывать т.е. чтобы сделок профитных было больше
источник

T

Toroboan in Алготрейдинг
Cocos
поменяй историю 😌
Не понял, какую историю?🙁
источник

C

Cocos in Алготрейдинг
Toroboan
Не понял, какую историю?🙁
котировок
источник

T

Toroboan in Алготрейдинг
Cocos
котировок
Я брал 2 недели. Попробую на других датах, но кажется так и будет
источник

C

Cocos in Алготрейдинг
Toroboan
Я брал 2 недели. Попробую на других датах, но кажется так и будет
так ты не пробовал? быстрее попробуй и отпишись
источник

A

Alexander in Алготрейдинг
Toroboan
На самом деле так и есть. Тейкпрофит стоит в 3 раза больше чем стоп лосс. Но я хотел бы в количестве выигрывать т.е. чтобы сделок профитных было больше
Ну, больше профитных сделок без улучшения предиктивного алгоритма сделаешь только путем увеличения стоплосса. А это грозит ещё большими просадками.
источник

T

Toroboan in Алготрейдинг
Alexander
Ну, больше профитных сделок без улучшения предиктивного алгоритма сделаешь только путем увеличения стоплосса. А это грозит ещё большими просадками.
Вот и хочу улучшить алгоритм. Но не знаю как. Т.е. я виду что я могу менять: кол-во индикаторов, параметры в них(периоды и т.д.) и размеры стоп лоса. А что еще я могу поменять? Возможно, я чего то не знаю и мне здесь укажут на очевидную брешь?
источник

A

Alexander in Алготрейдинг
В общем случае - ищи фичи на вход алгоритма получше (которые будут иметь большую предсказательную силу). Оптимизацию индикаторных (и не только) фичей делай через кросс-валидацию (не забывай что ты работаешь с временными рядами).
источник

D

Dmitry in Алготрейдинг
На выход нужно тоже фичи подбирать. Без них система будет неполноценной.
источник

T

Toroboan in Алготрейдинг
Dmitry
На выход нужно тоже фичи подбирать. Без них система будет неполноценной.
Я пока выхожу просто по стопам. Лесенку еще не делал. Да и кажется до этого еще далеко
источник

D

Dmitry in Алготрейдинг
стоп - это один из многих вариантов выхода. это даже скорее ограничение риска, а не выход.
источник

T

Toroboan in Алготрейдинг
скажем так, пока я не придумал как классно входить, не вижу смысла искать варианты как классно выходить
источник

T

Toroboan in Алготрейдинг
т.е. на самом примитивном примере со стоп лосами я не выхожу в плюс по кол-ву ордеров. т.е. я не правильно нахожу моменты входа. а раз вход не правильный, то выход пока нет смысла искать. но я потом вернусь к этому вопросу
источник

A

Alexander in Алготрейдинг
А ты попробуй подкинуть монетку для входа, а выход уже предсказывать 😁
источник

YD

Y D in Алготрейдинг
Toroboan
Вот и хочу улучшить алгоритм. Но не знаю как. Т.е. я виду что я могу менять: кол-во индикаторов, параметры в них(периоды и т.д.) и размеры стоп лоса. А что еще я могу поменять? Возможно, я чего то не знаю и мне здесь укажут на очевидную брешь?
Проводите тест на длинных периодах, но только в те сессии, в которые и планируется запускать алгоритм входа в сделку. На моексе вообще сильно отличается вечёрка и днёвная сессии, аикогла скоро введут утреннюю, то на ней вообще после ночи будет либо околонулевая, либо бешеная волотильность.
источник