C
выбросили меня из группы фанатов языка R спесивые козлы . Можно не жалеть , всё равно последний полгода перестали отвечать на вопросы из-за своей надменности
Size: a a a
2020 May 01
AT
Cocos
выбросили меня из группы фанатов языка R спесивые козлы . Можно не жалеть , всё равно последний полгода перестали отвечать на вопросы из-за своей надменности
Значит придурки
2020 May 03
C
ааааааааа пиздец , в тестах время обратно отсчитывается аааааааааааааааааааа всё перетестировывать нужно сукааааааааааа уже год себя наёбываюуууууууу
G
В датасетах время кривое? Или модель училась криво?
A
Cocos
ааааааааа пиздец , в тестах время обратно отсчитывается аааааааааааааааааааа всё перетестировывать нужно сукааааааааааа уже год себя наёбываюуууууууу
Что-то знакомое :)
C
В датасетах время кривое? Или модель училась криво?
время в переменной в обратном порядке запомнил
YD
Ребята, а у кого-нибудь есть стратегия по отбору наибольшего спреда по всем фьючам одного инструмента с учётом лимитных ордеров в стакане? Ну т.е. продажа 1го, покупка 12го; наоборот; продажа 1го, покупка 11го; наоборот; ... ; покупка 11го, продажа 12го (пример)?
YD
Если сильно паливно отвечать, то можно ответить в духе "я тестировал подобное". :)
YD
Мне интересно, успевает ли CPU просчитывать все варианты спредов в среднестатистический период между тиками?
Или приходится использовать какой-нибудь xion phi, или видеокарту с кучей ядер в помощь cpu?
Или приходится использовать какой-нибудь xion phi, или видеокарту с кучей ядер в помощь cpu?
G
Зависит от реализации
YD
Это понятно. Вот мне и интересно, можно ли без серверного проца/gpu обойтись?
G
В теории - можно, но есть ли смысл делать это дома? Тайминги таки до площадки-обратно большие
G
А период какой? С 1970?)
YD
В теории - можно, но есть ли смысл делать это дома? Тайминги таки до площадки-обратно большие
Да бектест не нужен. Смысл только в схлопавании наибольшего спреда с учётом разницы дней до экспирации ближайшего и перекладывание в новую пару.
А чё задержка биржа-брокер-город миллионник больше, чем обычный период между тиками по Si/Br?
А чё задержка биржа-брокер-город миллионник больше, чем обычный период между тиками по Si/Br?
G
Y D
Да бектест не нужен. Смысл только в схлопавании наибольшего спреда с учётом разницы дней до экспирации ближайшего и перекладывание в новую пару.
А чё задержка биржа-брокер-город миллионник больше, чем обычный период между тиками по Si/Br?
А чё задержка биржа-брокер-город миллионник больше, чем обычный период между тиками по Si/Br?
Я так понял, что по архитектуре это похоже на hft, иначе нет смысла анализировать тики. В таком случае роль играют микросекунды, если ты сделку делаешь на основе тиков
G
А если по экспирации смотреть, то по идее промежутки в месяц будут?
G
Для анализа
YD
Тут скорость нужна, только чтоб на каком-нибудь движении поймать перекупленный/недопроданный фьюч, найти ему подходящий обратный, купить синтетический спред. Выйти, когда неэффективность исчезнет.
YD
На хабре есть стоящие статьи на эту тему? А то я даже не представляю как искать по этой теме инфу.
G
Y D
На хабре есть стоящие статьи на эту тему? А то я даже не представляю как искать по этой теме инфу.
Думаю лучше в зарубежном сегменте интернета искать