Mb
обьясни, как арбитраж по бид аскам делать, не привязываясь к цене и таймфрейму
бидаск это и есть цена
Size: a a a
2019 August 02
Mb
Да на самом деле не важно почемцу строить, если у тебя длинная сма, то можно и по свечам. Если же ты совершаешь частые сделки и их много, то короткая, и ее лучше тоггда строить по стакану
Mb
Вообще сути это не меняет
A
Да на самом деле не важно почемцу строить, если у тебя длинная сма, то можно и по свечам. Если же ты совершаешь частые сделки и их много, то короткая, и ее лучше тоггда строить по стакану
можешь пример привести, как по стакану строить машку?
A
я не сталкивался, буду признателен
Mb
можешь пример привести, как по стакану строить машку?
всмысле как)) складываешь все значения и делишь на общее кол-во значений.
A
всмысле как)) складываешь все значения и делишь на общее кол-во значений.
как строиться машка в теории я знаю. спасибо. имел ввиду, какой то конкреттный пример. свой опыт, статья на крайняк
Mb
как строиться машка в теории я знаю. спасибо. имел ввиду, какой то конкреттный пример. свой опыт, статья на крайняк
я не знаю как на эту тему может выглядеть статья)) Но например, (bid+ask)/2 принимать за элемент ряда
A
я просто не совем понял, что это нам даст?
A
опять же в нашем конкретном случае арбитража. о чем мы говорили выше
Mb
я просто не совем понял, что это нам даст?
это даст то, что средняя будет строится не по сделкам, а по заявкам, например
Mb
Это зависит от конкертных задач, что тебе нужно. Если средняя длинна, то можно и по свечам, ничего страшного я думаю
ST
Мы запустили alphamind. Это платформа торговых роботов. Результат многолетних разработок группы алгоритмических трейдеров, математиков, аналитиков и специалистов по нейронным сетям/AI/ML.
Наши лучшие разработки и технологии уже используются и улучшаются в этой платформе. Новые торговые стратегии будут постоянно добавляться и попадать в портфели alphamind.
Самым большим преимуществом платформы alphamind является одновременная работа большого количества роботов на депозите. Это снижает просадки и увеличивает прибыль.
Алгоритмы и портфели прошли внутреннее тестирование на собственном капитале и теперь доступны к подключению.
Подписывайтесь на канал @alphamindcapital
Регистрируйтесь на сайте http://alphamind.capital
И пишите в личку для подключения роботов к вашему счету: @alphamind_manager
Наши лучшие разработки и технологии уже используются и улучшаются в этой платформе. Новые торговые стратегии будут постоянно добавляться и попадать в портфели alphamind.
Самым большим преимуществом платформы alphamind является одновременная работа большого количества роботов на депозите. Это снижает просадки и увеличивает прибыль.
Алгоритмы и портфели прошли внутреннее тестирование на собственном капитале и теперь доступны к подключению.
Подписывайтесь на канал @alphamindcapital
Регистрируйтесь на сайте http://alphamind.capital
И пишите в личку для подключения роботов к вашему счету: @alphamind_manager
Для криптобирж есть боты?
Mb
Sergey Trader
Для криптобирж есть боты?
Какие боты?
ST
Какие боты?
Мне тральщик отложек нужен.
Mb
Sergey Trader
Мне тральщик отложек нужен.
А дак это вопрос был) У меня нет. Сам пишу все, что мне надо.
RF
Sergey Trader
Для криптобирж есть боты?
deribit это крипто биржа
ST
deribit это крипто биржа
👍
YD
я просто не совем понял, что это нам даст?
Речь же о том как строить среднюю не по свечам. И ответ был правильный - по любым данным цены за определённый период. Либо по фиксированным точкам, либо взвешенно по объемам. По стакану нет смыслысла строить среднюю ради самого значения средней, так как там неисполненные заявки. Имеет смысл строить только для понимания средне взвешенной цены на спрос и на предложение в текущий момент.
Про покупку второй ноги лимитками тоже не понял. Точнее понял, что алгоритм выполняется, но с некоторой вероятностью, то есть, если сработал полностью (поймал повышенный/пониженный спред) то значит заработал, не смог одновременно открыться, или в течение какого-то периода, то если цена развернулась, то алгоритм вышел по стоп-лоссу. Так?
Про покупку второй ноги лимитками тоже не понял. Точнее понял, что алгоритм выполняется, но с некоторой вероятностью, то есть, если сработал полностью (поймал повышенный/пониженный спред) то значит заработал, не смог одновременно открыться, или в течение какого-то периода, то если цена развернулась, то алгоритм вышел по стоп-лоссу. Так?
Mb
Y D
Речь же о том как строить среднюю не по свечам. И ответ был правильный - по любым данным цены за определённый период. Либо по фиксированным точкам, либо взвешенно по объемам. По стакану нет смыслысла строить среднюю ради самого значения средней, так как там неисполненные заявки. Имеет смысл строить только для понимания средне взвешенной цены на спрос и на предложение в текущий момент.
Про покупку второй ноги лимитками тоже не понял. Точнее понял, что алгоритм выполняется, но с некоторой вероятностью, то есть, если сработал полностью (поймал повышенный/пониженный спред) то значит заработал, не смог одновременно открыться, или в течение какого-то периода, то если цена развернулась, то алгоритм вышел по стоп-лоссу. Так?
Про покупку второй ноги лимитками тоже не понял. Точнее понял, что алгоритм выполняется, но с некоторой вероятностью, то есть, если сработал полностью (поймал повышенный/пониженный спред) то значит заработал, не смог одновременно открыться, или в течение какого-то периода, то если цена развернулась, то алгоритм вышел по стоп-лоссу. Так?
Я вообще не понимаю как можно успеть поймать обе ноги лимитками.)