Size: a a a

Алготрейдинг

2019 June 20

N

Nikifor in Алготрейдинг
без имени
только вместо максимума и минимума нужно сделать условие текущей свечи, а то запаздывает вход и открываеться на следуещей
так и будет. на 1й свече сигнал на 2й команда на 3й вход
источник

HP

Hard Play in Алготрейдинг
Хоть и указано что по цене минимума и максимума, но почему то считаеться как свеча закрытия
источник

HP

Hard Play in Алготрейдинг
Nikifor
так и будет. на 1й свече сигнал на 2й команда на 3й вход
Ну ок, если указывать [i+1] пишет индекс за пределами диапазона, значит ошибка в чем то другом
источник

HP

Hard Play in Алготрейдинг
Нужно просто как тут справа что бы было
источник

HP

Hard Play in Алготрейдинг
источник

N

Nikifor in Алготрейдинг
Hard Play
Ну ок, если указывать [i+1] пишет индекс за пределами диапазона, значит ошибка в чем то другом
+ это заглядывание в будущее 😂
источник

HP

Hard Play in Алготрейдинг
Nikifor
+ это заглядывание в будущее 😂
) ну у других норм работает и им наоборот нужно фильтр ставить)
источник

N

Nikifor in Алготрейдинг
В тслабе +1 ставится только при написании скрипта API и только в одном случае во всех остальных -1
источник

HP

Hard Play in Алготрейдинг
источник

HP

Hard Play in Алготрейдинг
Да любой алгоритм, если правильно на текущую свечу будет так работать
источник
2019 June 21

HP

Hard Play in Алготрейдинг
Может как то нужно указать, что в момент пересечения максимума через оьнрвляемое значение появляется константа = 1, если константа = 1, то максимум = цене константы?
источник

HP

Hard Play in Алготрейдинг
Проблема тупо из за того что максимум не получает значение пробоя и считает что граница канала это максимум бара
источник

D

Dmitry in Алготрейдинг
upd. в качестве эксперимента прикрутили R к Ninjatrader чз MS ML/R Server. Прикольно получилось. из кода Нинзи достаточно только к внешнему сервису обращаться и тянуть данные расчетов на R (естественно, протестили в режиме вызова нескольких сервисов из нескольких логик). Для оперативной торговли и оптимизации это не подойдет (будет latency), но для перерасчета значений глобальных предикторов, риск/манименеджмента и т.д. вполне юзабельная вещь. Сложную модель, например расчет фундаментальных значений трендов и уровней с учетом сентиментов, нелинейных логических структур и других сложных фичей можно делать на R по расписанию (перед началом торговой сессии, например), а интрадэй торговать операционным скриптом.
источник

б

без имени in Алготрейдинг
может ли быть такое, что причина в самих котировках?
источник

б

без имени in Алготрейдинг
при синхронизации показывает не полный набор данных
источник

б

без имени in Алготрейдинг
источник

б

без имени in Алготрейдинг
источник

б

без имени in Алготрейдинг
вот тут с 1 вариантом открывает праильно
источник

б

без имени in Алготрейдинг
источник

б

без имени in Алготрейдинг
источник