upd. в качестве эксперимента прикрутили R к Ninjatrader чз MS ML/R Server. Прикольно получилось. из кода Нинзи достаточно только к внешнему сервису обращаться и тянуть данные расчетов на R (естественно, протестили в режиме вызова нескольких сервисов из нескольких логик). Для оперативной торговли и оптимизации это не подойдет (будет latency), но для перерасчета значений глобальных предикторов, риск/манименеджмента и т.д. вполне юзабельная вещь. Сложную модель, например расчет фундаментальных значений трендов и уровней с учетом сентиментов, нелинейных логических структур и других сложных фичей можно делать на R по расписанию (перед началом торговой сессии, например), а интрадэй торговать операционным скриптом.