Чтобы войти в интернет, ваше устройство должно посетить определённую веб-страницу. Она находиться на роутере, через который устройство подключается к сети. Там иногда нужно совершить какие-то действия, иногда не нужно(зависит от того, как владелец роутера настроил). Эта страница называется captive portal, и она, естественно, находится вне вашей впн, недостижима из впн